商业银行流动性风险的信贷维度分解:模型与实证

发布时间：2017-10-02 02:03

  本文关键词：商业银行流动性风险的信贷维度分解:模型与实证

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【摘要】：银行流动性风险与清偿力风险之间存在着相互转化机制。利用中国商业银行2001～2012年度资产负债表数据进行再抽样及VaR测度的回归分析,得出存贷比、流动性缺口率、超额备付金率等监管指标具备显著的统计相关性。监管部门应充分重视金融传媒、利率市场化、影子银行等外部因素和银行业务创新、转型中潜在的流动性风险,不断改进和完善动态的、多元的、立体的流动性监管指标体系。
【作者单位】： 中山大学岭南学院;招商局集团;
【关键词】： 流动性风险 信贷风险
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言近年来,国际金融危机使得被金融创新掩盖的流动性风险系统地集中爆发,暴露了商业银行流动性风险管理上存在的重大缺陷。在中国,商业银行对流动性风险的重视程度还不够,风险管理水平总体上仍处于较为粗放的阶段。在1997年亚洲金融危机后的10多年里,中国的商业银行长期

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本文编号：956895