我国影子银行体系的风险监管问题研究

发布时间：2017-10-03 06:39

  本文关键词：我国影子银行体系的风险监管问题研究

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【摘要】：2015年,是“十二五规划”收官和“十三五规划”纲要编制之年,是中国全面深化改革的关键之年,同时也是我国金融市场改革和金融创新的里程碑,这也意味着我国在利率市场化进程中又向前迈了一大步。在此背景下,随着资本市场和金融创新的不断发展,我国影子银行的规模迅速壮大起来,与此同时风险不断暴露。与国外不同,我国影子银行体系起步较晚,自从我国开放银行理财产品以来,才真正进入发展期。特别是近几年,金融创新产品和互联网金融服务层出不穷,影子银行体系的经济地位不断攀升,对宏观经济和系统风险贡献度都在逐步提高。然而,近期发生的一系列的金融案件则为金融市场敲响了警钟,不断扩张的信贷资金,使大量的“阳光”资金隐藏在影子银行体系当中,扰乱了金融秩序,弱化了央行的宏观调控政策,特别是对我国金融体系的稳健发展构成了较大威胁。虽然我国对银信合作类影子银行和具有“类银行”功能的非金融机构的监管相对严格,但对具有融资功能的非金融机构乃至整个影子银行体系仍缺乏及时有效的风险预警机制和监管措施。因此,准确深入地了解我国影子银行体系,全面地研究其风险与发展趋势,建立有效的风险预警机制,为监管当局提出适时、合理的监管政策建议,特别是对维护我国金融体系的稳定同样具有重要的研究意义。首先,本文主要介绍了影子银行的研究背景与意义,文献综述与研究思路;其次,主要阐述了影子银行体系的相关理论及本文对影子银行的界定;接着讨论了我国影子银行体系的发展现状,包括分类和特征;此后两部分则具体分析研究了我国影子银行体系的各项风险与风险监测指标的构建;最后,则是通过对我国影子银行体系风险指标的分析为监管当局提供相应的政策建议。本文主要采用定性分析与定量分析相结合的研究方法,以定性研究为主,定量研究为辅。通过对我国影子银行体系的定义与现状的讨论,具体分析了我国影子银行体系的风险性及金融监管等相关的基础理论。运用定量分析法,以统计数据、统计资料和图表印证本文的研究观点。此外,运用相关理论并综合多方资料对我国影子银行作出准确的界定,为文章之后的研究打实基础,在归纳分析影子银行体系风险的同时不忘结合我国的实际。文章的创新之处在于通过搜集各方相关数据,对我国影子银行体系中存在的风险进行分类,并以近几年影子银行风险的各项指标为依据进行趋势分析,以达到客观准确认识影子银行体系风险的目的,在此基础上为完善监管提出相应的政策建议。
【关键词】：影子银行体系 风险 风险监测 监管 政策建议
【学位授予单位】：天津商业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第一章 导论9-15
• 1.1 研究背景和意义9-10
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意义9-10
• 1.2 文献综述10-13
• 1.2.1 国外文献综述10-11
• 1.2.2 国内文献综述11-13
• 1.2.3 文献述评13
• 1.3 研究思路与方法13-14
• 1.3.1 研究思路13-14
• 1.3.2 研究方法14
• 1.4 本文创新点14-15
• 第二章 核心概念界定及相关理论基础15-18
• 2.1 我国影子银行体系的界定15-16
• 2.2 相关理论基础16-18
• 2.2.1 金融创新与影子银行16
• 2.2.2 金融监管与影子银行16-18
• 第三章 我国影子银行体系的发展现状18-26
• 3.1 我国影子银行体系的构成18-24
• 3.1.1 传统银行内部的影子银行业务18-21
• 3.1.2 具有“类银行”特点的非银行金融机构21-23
• 3.1.3 有融资功能的非正规机构23-24
• 3.2 我国影子银行体系的特征分析24-26
• 第四章 我国影子银行体系的风险性分析26-30
• 4.1 影子银行体系的一般性风险分析26-27
• 4.1.1 影子银行放大了金融体系的杠杆率26
• 4.1.2 影子银行错配带来的市场流动性风险26
• 4.1.3 影子银行高度关联性加大了金融风险26-27
• 4.1.4 影子银行的顺周期性进一步加剧了系统性风险27
• 4.2 我国影子银行的固有风险分析27-30
• 4.2.1 信用违约风险27-28
• 4.2.2 加大金融体系杠杆率和市场风险28
• 4.2.3 监管套利风险28
• 4.2.4 增加商业银行经营风险28-29
• 4.2.5 弱化货币政策执行效果29-30
• 第五章 我国影子银行风险的测度与分析研究30-41
• 5.1 我国影子银行体系风险监测指标的选择依据30
• 5.2 我国影子银行体系风险监测指标体系的构建30-32
• 5.3 我国影子银行体系风险监测指标分析32-41
• 5.3.1 影子银行的系统性风险分析32-34
• 5.3.2 影子银行的关键性风险指标分析34-38
• 5.3.3 监管套利风险分析38-39
• 5.3.4 削弱货币政策执行效果的风险分析39-41
• 第六章 完善我国影子银行体系风险监管的政策建议41-46
• 6.1 监管要以不发生区域性和系统性风险为底线41
• 6.2 完善影子银行自身风险监管对策41-43
• 6.2.1 完善影子银行体系风险判别标准41-42
• 6.2.2 适度放松行政性管制，鼓励金融创新42
• 6.2.3 加强影子银行内部控制和建立风险预警机制42-43
• 6.3 完善影子银行外部风险监管政策建议43-44
• 6.3.1 进一步完善公开信息披露制度，确立风险监管重点43-44
• 6.3.2 完善金融立法，，强化“一行三会”监管职责44
• 6.3.3 建立宏观审慎监管与微观审慎监管相结合的动态防范体系44
• 6.4 继续深化金融体制机制改革44-46
• 第七章 总结与展望46-47
• 参考文献47-50
• 发表论文及参加科研情况说明50-51
• 致谢51-52

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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2 王达;;论美国影子银行体系的发展、运作、影响及监管[J];国际金融研究;2012年01期

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10 李娅;翟坤;;影子银行造成的风险及其分散化解路径[J];农村金融研究;2012年04期

本文编号：963708