我国商业银行操作风险度量方法研究

发布时间：2017-10-05 21:23

  本文关键词：我国商业银行操作风险度量方法研究

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【摘要】：二十世纪九十年代以来,操作风险损失事件接连发生,让商业银行遭到巨额损失,人们开始认真审视起这个与银行发展如影随形的风险。2004年,新巴塞尔资本协议将操作风险纳入到银行风险监管范围,与市场风险、信用风险一起列为银行三大风险。新协议首次规定了银行操作风险的计量方法,同时国外商业银行纷纷将操作风险管理纳入到重中之重的位置,建立一系列相配套的措施在日常业务的各个环节防控操作风险的发生。国外学术界也对商业银行的度量以及管理进行了许多深层次的研究,逐渐发展出一套商业银行操作风险的量化管理体系。我国商业银行开展操作风险管理起步较晚,对操作风险的度量方法大都借鉴国外的研究经验。但是度量操作风险的模型众多,哪一种更适用我国商业银行的操作风险资本计提,选择不同的度量方法是否会对银行的资本管理造成不同的影响,这就是本文研究的重点。文章对目前国内外主流的度量商业银行操作风险的方法以及模型做了简单的系统介绍,并结合我国实际操作风险现状选择出最适合在我国银行业使用的两种模型方法——基本指标法以及收入模型。同时,文章选择我国16家A股上市银行为研究样本,将它们2007-2013年的数据应用于基本指标法和收入模型中,从银行全体、单个银行以及分成国有、股份制、城镇合作银行三类这三个方面计算操作风险,既反映我国银行业操作风险整体状况,又对比分析了操作风险在银行业中的分布特点。研究结果表明：尽管国有银行的风险水平相比股份制银行等更高,但从多种角度分析核心资本覆盖操作风险情况看,目前我国对操作风险的管理还是较为合理的,暂时不会发生大规模操作损失。
【关键词】：商业银行 操作风险 收入模型 基本指标法
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 1. 绪论11-17
• 1.1 研究背景11-12
• 1.2 研究意义12
• 1.3 国内外操作风险度量方法的研究综述12-14
• 1.3.1 国外相关研究综述12-13
• 1.3.2 国内相关研究综述13-14
• 1.4 本文的研究框架以及研究方法14-15
• 1.5 本文的研究创新与不足15-17
• 2. 商业银行操作风险的量化理论17-24
• 2.1 操作风险的定义17-18
• 2.2 操作风险的分类18-20
• 2.2.1 按损失事件的类型划分18
• 2.2.2. 按损失的原因划分18-19
• 2.2.3 按损失频率与损失程度划分19-20
• 2.2.4 其他分类方式20
• 2.3 操作风险的度量模型的综述20-24
• 2.3.1 巴塞尔委员会指定的操作风险的度量方法20-23
• 2.3.2 其他度量操作风险的模型23-24
• 3. 我国商业银行操作风险的度量模型选择24-35
• 3.1 我国银行业操作风险的现状分析24-30
• 3.1.1 国外银行业的操作风险现状分析24-27
• 3.1.2 我国商业银行的操作风险现状27-30
• 3.2 各种量化方法对我国银行业的适用性分析30-33
• 3.2.1 几种操作风险度量方法的优缺点分析31-32
• 3.2.2 适宜度量我国操作风险的方法选取32-33
• 3.3 度量操作风险的收入法模型基本原理33-34
• 3.4 本章小结34-35
• 4. 我国商业银行操作风险度量模型的实证分析35-46
• 4.1 指标变量的选取35-36
• 4.2 样本选择与数据来源36-37
• 4.3 数据描述性统计以及相关模型检验37-41
• 4.3.1 数据描述性统计37-40
• 4.3.2 混合回归、固定效应及随机效应40-41
• 4.4 实证结果分析41-45
• 4.4.1 银行业总体的操作风险水平41-42
• 4.4.2 16家银行单独的操作风险水平42-44
• 4.4.3 国有银行、股份制银行以及城市合作银行的操作风险水平44-45
• 4.5 本章小结45-46
• 5. 改善我国商业银行操作风险管理的建议46-50
• 5.1 我国商业银行操作风险内部管理体系的构建46-48
• 5.1.1 建立良好的银行治理结构46
• 5.1.2 加强员工的操作风险控制46-47
• 5.1.3 重视操作风险管理人才的培养47
• 5.1.4 加快建立内部损失数据库47
• 5.1.5 优化操作风险管理流程47-48
• 5.2 我国商业银行操作风险外部约束的健全与完善48-49
• 5.2.1 加大商业银行操作风险的信息披露力度48
• 5.2.2 加强商业银行操作风险的行政监管48
• 5.2.3 发挥商业银行操作风险的社会监管功能48-49
• 5.3 本章小结49-50
• 6. 总结与展望50-51
• 参考文献51-55
• 附录55-56
• 致谢56-57
• 附件57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 丰吉闯;李建平;高丽君;;商业银行操作风险度量模型选择分析[J];国际金融研究;2011年08期

2 田玲;蔡秋杰;;中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用[J];中国软科学;2003年08期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 吴玉虎;我国商业银行会计运营操作风险控制研究与实证分析[D];山东大学;2007年

2 李科;我国商业银行操作风险实证研究[D];重庆大学;2008年

3 王颖娜;基于损失分布法的我国商业银行操作风险度量研究[D];东北财经大学;2013年

4 孙华琦;我国商业银行操作风险计量研究[D];东北财经大学;2013年

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本文编号：978894