我国银行系统性风险的动态特征及系统重要性银行甄别——基于CCA与DAG相结合的分析

发布时间：2017-10-08 11:13

  本文关键词：我国银行系统性风险的动态特征及系统重要性银行甄别——基于CCA与DAG相结合的分析

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【摘要】：本文结合或有权益分析法和有向无环图技术从时间和横截面维度研究了我国银行系统性风险,并对系统重要性银行进行了鉴别。研究表明:(1)系统性违约距离与平均违约距离能较好反映我国银行系统性风险的动态变化,危机期间较高、危机后仍不可忽视;(2)基于DAG的资产加权风险外溢性指标和基于方差分解的资产加权风险外溢性指标能较好地甄别银行的系统重要性,并得出处于风险传染网络中心的大型商业银行具有最高的系统重要性。关联程度、在银行网络中所处地位是影响银行系统重要性的重要因素。本研究可为逆周期宏观审慎监管、根据银行的系统重要性程度实施针对性监管提供有益参考。
【作者单位】： 南开大学经济学院;中央财经大学金融学院;
【关键词】： 系统性风险 或有权益分析 有向无环图
【基金】：教育部重大攻关项目(11JZD022) 教育部新世纪优秀人才支持计划 国家社科基金(10CGL042) 南开大学基本科研创新项目(NKC1003) 南开大学基本科研业务费专项资金项目(NKZXA1111、NKZXB10061)资助
【分类号】：F832.3;F830.42;F224
【正文快照】： 一、引百2007至2009年的全球金融危机,破坏程度之深、影响范围之广堪称百年一遇。究其原因,一方面在于时间维度上金融体系的系统性风险自身的顺周期性,以及金融监管的亲周期性放大了危机冲击;另一方面在于横截面维度上系统重要性银行之间过度关联,使冲击在金融体系内部以及与

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本文编号：993691