基于模糊综合评价的J银行供应链金融信用风险分析

发布时间：2020-07-24 03:48

【摘要】：供应链金融是一种新的金融理念和信贷模式,在这一类金融业务中,银行借助于供应链信贷主体、核心企业和中小企业之间的三方契约关系,将从前对单个企业的风险管理转变为对整个供应链的风险管理,从而淡化了对融资企业财务指标的硬性要求,转而强调中小企业的真实贸易背景和核心企业的实力及其信用水平。这样一来,一些因财务指标不合格而难以融到资的中小企业,可以凭借真实交易的单笔业务来获得贷款,从而有效解决了长期困扰中小企业发展的融资问题。但另一方面,经营状况参差不齐的中小企业使融资环境变得异常复杂。供应链上的各个环节彼此关联、相互依存,任何一个环节出现问题都可能引起连锁反应,从而影响整个供应链的正常运行。因此,供应链金融潜在的风险管控一直是金融理论界和实务界面临的重要课题。J银行作为我国的四大国有银行之一,在行业中一直处于较为领先的位置。本文选择J银行作为研究对象,对于所研究的问题具有一定的代表性。研究目的是通过对供应链金融业务主要融资模式进行全面的定性分析和定量分析,旨在建立J银行供应链金融信用风险的模糊综合评价模型。研究方法主要是理论与实践相结合,以实践为主;宏观与微观相结合,以微观为主。技术路线可划分为以下五个逻辑环节:(1)充分整理分析了国内外供应链金融研究文献,动态把握供应链金融理论与实务的研究成果、研究动态和发展趋势;(2)认真梳理了供应链金融涉及的理论基础、运作机制和信贷模式,总结供应链金融信用风险评估的传统方法;(3)详细分析J银行供应链金融业务的经营现状,准确界定J银行供应链金融业务及其信用风险评估存在的问题,并设计可能的改进方法及途径;(4)系统研究了J银行供应链金融信用风险的影响因素,确定信用风险评估的指标体系,并构建J银行供应链金融信用风险的模糊综合评价模型;(5)选择和采集J银行供应链金融业务的样本资料,并采用本文构建的模糊综合评价模型进行风险评估,进而将评估结果与实际情况及传统分析方法进行对比,分析风险评估模型的有效性和可操作性。论文的研究结论可以归纳为:(1)供应链金融的信用风险是一种典型的非系统性风险,也是供应链金融面临的首要风险。其致险因素主要为宏观环境因素、供应链特性因素、融资企业资质因素、核心企业资质因素和授信支持资产特性因素。(2)信用风险的主观因素和定性指标具有一定的模糊性。传统的刚性转换和严格的数学模型不能准确地界定这种模糊现象,而模糊集合的隶属度理论提供了一个适当的定量转换方法。此外,信用风险评价指标间的线性补偿和相关性如果不经处理,在普通的线性加权模型中会严重影响评价结果。(3)当指标集合中的元素较多时,如果统一衡量指标的重要程度,则每个指标分配的权重就相应较小,导致集合中指标之间的优劣次序难以分开,从而得不出有意义的评价结果。(4)本文设计了模糊综合评价的数学模型,并对Z公司的主体融资和供应链融资分别进行了信用风险分析,分析结论与J银行信贷部门采用要素分析法给出的结论一致,符合Z公司供应链融资的实际情况,从而验证了该模型的有效性和可执行性。
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4;O159
【图文】：

图 2-1 传统融资模式中的银企关系模式将供应商，生产商，分销商和零售商整合为一体，提供全方供应链融资模式中的银企关系如图 2-2 所示：图 2-2 供应链融资模式中的银企关系与传统的贸易融资相比较，两者在授信主体、评价标准、担保方优惠 优惠重点支持优惠支持支持中小企业(供应商)核心企业(生产商)银行中小企业(经销商)

第二章 供应链金融原理与方法图 2-1 传统融资模式中的银企关系将供应商，生产商，分销商和零售商整合为一体链融资模式中的银企关系如图 2-2 所示：条件优惠资金很多条件苛刻资金很少业商)核心企业(生产商) A 银行 C银行 B中小企业(经销商条件资金企业核心企业中小企

第二章 供应链金融原理与方法图 2-4 预付账款融资模式业务流程 存货质押融资模式运作机制应链中的上游和下游公司通常依赖于货物流通作为一个环节，因此物流存在和延伸的基础。存货质押模式则有效利用了物流企业在供应链中的企业控制商品和自身信用的能力来解决融资需求。这种模式更多地依赖司，而非核心企业。处于这种融资模式的企业无需提供额外的抵押或担有保障资源的中小企业受益。业务流程如图 2-5 所示。金融机构（商业银行）

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本文编号：2768277