有限期实物延迟期权的定价模型

发布时间：2018-07-26 16:22

【摘要】：实物期权是一种很好的项目管理方法,本文从期权定价的角度出发,推导得到实物期权中应用较为广泛的有限期实物延迟期权的定价模型,并介绍了如何用有限差分方法来获得其数值解。
[Abstract]:Real option is a good method of project management. From the perspective of option pricing, this paper deduces the pricing model of real option which is widely used in real option. How to obtain its numerical solution by finite difference method is introduced.
【作者单位】： 浙江工商大学统计与计算科学学院 浙江工商大学统计与计算科学学院
【分类号】：F224

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本文编号：2146581