避险投资组合的动能效应研究

发布时间：2017-11-10 22:28

  本文关键词：避险投资组合的动能效应研究

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【摘要】：文章利用上证50指数中的日资料与小型沪指期货形成避险投资组合,检测上证是否存在动能效应的现象,采用绩效评估方式以原始报酬、累加平均报酬和持有期间报酬三种方法构建了相应的模型,并以动能策略为操作方法,验证避险投资组合。
【作者单位】： 武汉科技大学城市学院;
【基金】：武汉科技大学校级教研项目(2014CYYBJY011)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言经历全球2008年金融海啸和欧债危机之后,投资者开始重视投资避险,因为未知的风险何时会发生是无法预测的,往往一个重大的事件出现就会撼动市场,而造成股票市场趋势发生大幅改变,使投资者反应不及而造成重大损失,所以在股票投资策略上加入避险的概念变得非常重要。因此,在，

本文编号：1168645