利率风险控制视角下的商业银行资产负债优化管理研究

发布时间：2017-12-04 16:32

  本文关键词：利率风险控制视角下的商业银行资产负债优化管理研究

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【摘要】：目前,利率市场化改革作为重要的市场化内容之一正在逐步推进,商业银行面临的利率风险逐步增大;商业银行资产负债优化管理以风险控制管理作为其重要目标,其重要性越来越得到重视。文章主要通过建立一个基于VaR控制预留缺口的资产负债组合优化模型,利用历史数据简单有效地估计短期未来市场利率的变化,并通过实例应用得出商业银行资产负债分配的最优方案从而达到资产负债管理的目标。
【作者单位】： 南京大学商学院;中国人民银行南京分行;
【分类号】：F832.5;F832.33
【正文快照】： 一、文献综述基于利率风险控制的视角,其实质就是主要为控制利率风险而进行的资产负债组合风险-收益的优化。现代资产组合理论发端于Markowitz(1952)提出的关于投资组合的理论,学者在对现代投资组合理论拓展的基础上,对资产负债管理方法进行了大量的研究。按照测量利率风险的

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本文编号：1251653