基于分位数回归的金融市场稳定性度量

发布时间：2017-12-30 00:06

  本文关键词：基于分位数回归的金融市场稳定性度量　出处：《系统工程理论与实践》2014年S1期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：基于系统风险视角,通过分位数回归技术,提出了金融市场稳定性度量的新方法,在论述金融市场稳定性度量原理的基础上,设计出可行的计算步骤,并据此实证分析了我国金融市场的动态特征.实证结果显示,本文提出的金融市场稳定指数在数值上和趋势上都与金融市场的现实情况相符,能够有效检测出市场不稳定的时间区间,且具有稳健性,是监测金融市场运行状态的有效定量指标,可为金融监管提供技术支持.
[Abstract]:......
【作者单位】： 山西大学经济与管理学院;山西大学数学科学学院;中国科学院数学与系统科学研究院;
【基金】：山西省软科学研究项目(2013041024-02) 山西大学校科研基金(011551901006)
【分类号】：F830.9
【正文快照】： i引言世界金融发展的历史诠释了金融危机的危害,历次危机的教训诉说着金融危机的可怕程度,现代社会爆发的金融危机对经济的破坏程度不亚于一场战争,全球都在为维护金融稳定而做出努力.国际货币基金组织(IMF)和世界银行在反思1997年亚洲金融危机、深刻认清金融部门的稳健性在经

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1352451