基于量化观点和Black-Litterman模型的期货投资组合

发布时间：2017-12-30 13:00

  本文关键词：基于量化观点和Black-Litterman模型的期货投资组合　出处：《中国科学院大学学报》2014年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性.
[Abstract]:......
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(11371340)资助
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 随着中国期货市场的不断发展完善,期货在金融领域中的作用不断增强.期货在快速发展及品种多样化的同时,也在逐步地进入投资者的视野,成为基金公司、资产管理公司与投资公司所看重的一个热门投资类别.但是针对期货产品能够进行双向交易的特性,且卖空需要投资者提供保证金的实际

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1355037