具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价

发布时间：2021-08-20 14:51

　　分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了资产价格与期权价格的关系. 

【文章来源】：经济数学. 2020,37(02)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
1 引 言
2 模型结构
3 CIR利率模型下看跌期权定价
4 数值分析
5 结 论



本文编号：3353700