我国股票市场波动及与周边市场的关联研究
发布时间：2021-11-22 15:46
在世界经济一体化的背景下,股票市场关联和国际化成为全球经济发展的必然趋势,并有加快融合的迹象。我国股票市场发展虽然历史不长,但波动性显著,在世界经济一体化和股票市场国际化的大趋势下,我国股票市场与周边股票市场相互关联、相互影响的程度越来越深;为了提高股票市场效率,促进我国股票市场稳健发展,规避我国股票市场的波动及与周边市场关联所带来的投资风险,因此,在经济全球化的背景下,完全有必要研究我国股票市场波动及其与周边股票市场相互关联的问题,探索出其中的规律,找到应对和规避股票市场波动和关联风险的相应措施,为我国股票市场的稳健发展提出建设性建议。本文主要从我国股票市场波动特征角度出发,探讨我国股票市场与周边股票市场主要是亚洲周边市场的关联度,提出应对股票市场波动及关联风险的政策建议,为我国股票市场稳步融入国际股票市场搭好政策平台。第一章系统分析论文的选题背景,全面掌握了相关的文献,为深入研究本问题奠定了坚实的基础;第二章从我国股票市场自身角度出发,深入研究我国股票市场的波动特性;第三章从马科维茨资产组合理论出发,对资本资产定价模型和套利定价理论进行系统比较分析,深入探讨了国际股票市场关联的理论...
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：68 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
插图索引
附表索引
第1章 绪论
1.1 选题背景及选题意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献
1.2.2 国内文献
1.3 研究方法、研究内容及文章结构安排
1.3.1 研究方法
1.3.2 论文内容及其结构安排
第2章 我国股票市场波动特性的定量研究
2.1 我国股票市场波动的时序性特征分析
2.1.1 沪深股票指数相关数据的正态性检验
2.1.2 沪深股票指数相关数据的单位根检验
2.1.3 股票市场波动的时序性特征ARCH 模型族分析
2.2 我国股票市场波动持续性特征分析
2.2.1 股票市场波动持续性特征研究方法
2.2.2 股票市场波动持续性特征实证分析
2.3 我国证券市场的波动特点分析
2.4 本章小结
第3章 我国股票市场与周边股票市场关联的定量研究
3.1 国际股票市场相互关联性阐述
3.1.1 国际股票市场关联的界定
3.1.2 国际股票市场关联的途径
3.1.3 股票市场关联的影响因素
3.2 国际股票市场关联的理论探讨
3.2.1 国际股票组合投资理论阐述
3.2.2 国际资产定价理论阐述
3.2.3 国际套利定价理论阐述
3.2.4 国际资产定价理论的实证检验阐述
3.3 我国股票市场与周边股票市场关联的定量研究
3.3.1 数据基本特征统计分析
3.3.2 协相关参数分析
3.3.3 平稳性检验及分析
3.3.4 协整检验及分析
3.3.5 格兰杰检验及分析
3.4 本章小结
第4章 我国股市国际化及规避股市波动及关联风险的政策建议
4.1 我国股票市场国际化的进程及其必然性
4.1.1 我国股票币场国际化的进程
4.1.2 我国股票市场国际化的必然性
4.2 规避股票市场过度波动及关联风险的政策建议
参考文献
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]沪市A、B股市场间信息传递模式研究[J]. 王群勇,王国忠. 现代财经-天津财经学院学报. 2005(06)
[2]我国股票市场信息“杠杆效应”的实证研究[J]. 唐齐鸣,崔筠. 华中科技大学学报(社会科学版). 2005(02)
[3]ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究[J]. 曾慧. 统计与决策. 2005(06)
[4]我国A股与B股市场分割性之实证研究[J]. 程兴华,段瑞强. 财经论丛(浙江财经学院学报). 2004(06)
[5]股票市场波动性的国际比较研究[J]. 莫扬. 数量经济技术经济研究. 2004(10)
[6]A股H股收益率和波动率研究[J]. 李大伟,朱志军,陈金贤. 财贸经济. 2003(12)
[7]A、B股之间的信息流动与波动溢出[J]. 赵留彦,王一鸣. 金融研究. 2003(10)
[8]中国沪深股市收益率及波动性相关分析[J]. 陈守东,陈雷,刘艳武. 金融研究. 2003(07)
[9]多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用[J]. 樊智,张世英. 管理科学学报. 2003(02)
[10]证券监管机构国际协作现状与趋势分析[J]. 傅艳. 世界经济. 2003(01)
硕士论文
[1]中国股市波动溢出效应的实证研究[D]. 晏海兵.重庆大学 2004
本文编号：3512002
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：68 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
插图索引
附表索引
第1章 绪论
1.1 选题背景及选题意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献
1.2.2 国内文献
1.3 研究方法、研究内容及文章结构安排
1.3.1 研究方法
1.3.2 论文内容及其结构安排
第2章 我国股票市场波动特性的定量研究
2.1 我国股票市场波动的时序性特征分析
2.1.1 沪深股票指数相关数据的正态性检验
2.1.2 沪深股票指数相关数据的单位根检验
2.1.3 股票市场波动的时序性特征ARCH 模型族分析
2.2 我国股票市场波动持续性特征分析
2.2.1 股票市场波动持续性特征研究方法
2.2.2 股票市场波动持续性特征实证分析
2.3 我国证券市场的波动特点分析
2.4 本章小结
第3章 我国股票市场与周边股票市场关联的定量研究
3.1 国际股票市场相互关联性阐述
3.1.1 国际股票市场关联的界定
3.1.2 国际股票市场关联的途径
3.1.3 股票市场关联的影响因素
3.2 国际股票市场关联的理论探讨
3.2.1 国际股票组合投资理论阐述
3.2.2 国际资产定价理论阐述
3.2.3 国际套利定价理论阐述
3.2.4 国际资产定价理论的实证检验阐述
3.3 我国股票市场与周边股票市场关联的定量研究
3.3.1 数据基本特征统计分析
3.3.2 协相关参数分析
3.3.3 平稳性检验及分析
3.3.4 协整检验及分析
3.3.5 格兰杰检验及分析
3.4 本章小结
第4章 我国股市国际化及规避股市波动及关联风险的政策建议
4.1 我国股票市场国际化的进程及其必然性
4.1.1 我国股票币场国际化的进程
4.1.2 我国股票市场国际化的必然性
4.2 规避股票市场过度波动及关联风险的政策建议
参考文献
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]沪市A、B股市场间信息传递模式研究[J]. 王群勇,王国忠. 现代财经-天津财经学院学报. 2005(06)
[2]我国股票市场信息“杠杆效应”的实证研究[J]. 唐齐鸣,崔筠. 华中科技大学学报(社会科学版). 2005(02)
[3]ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究[J]. 曾慧. 统计与决策. 2005(06)
[4]我国A股与B股市场分割性之实证研究[J]. 程兴华,段瑞强. 财经论丛(浙江财经学院学报). 2004(06)
[5]股票市场波动性的国际比较研究[J]. 莫扬. 数量经济技术经济研究. 2004(10)
[6]A股H股收益率和波动率研究[J]. 李大伟,朱志军,陈金贤. 财贸经济. 2003(12)
[7]A、B股之间的信息流动与波动溢出[J]. 赵留彦,王一鸣. 金融研究. 2003(10)
[8]中国沪深股市收益率及波动性相关分析[J]. 陈守东,陈雷,刘艳武. 金融研究. 2003(07)
[9]多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用[J]. 樊智,张世英. 管理科学学报. 2003(02)
[10]证券监管机构国际协作现状与趋势分析[J]. 傅艳. 世界经济. 2003(01)
硕士论文
[1]中国股市波动溢出效应的实证研究[D]. 晏海兵.重庆大学 2004
本文编号：3512002
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/zhqtouz/3512002.html
