基于元胞蚂蚁算法的贷款组合优化模型

发布时间：2017-11-09 07:37

  本文关键词：基于元胞蚂蚁算法的贷款组合优化模型

  更多相关文章： 贷款组合优化 违约相关性 元胞蚂蚁算法

【摘要】：针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间。实证检验表明,该算法在运算速度和单位风险收益率方面都比现行算法优越,且随着规模的增加,其优越性逐步加大。
【作者单位】： 上海市高级人民法院;复旦大学应用经济学博士后流动站;
【分类号】：F224;F830.5
【正文快照】： 引言商业银行贷款组合管理的研究近年来得到了迅速发展,但是对银行各类贷款资产的违约相关性动态变化情况下贷款组合的优化等问题还没有得到很好的解决,因此对银行贷款组合多期动态优化模型研究有利于贷款组合风险管理理论的发展和深化[1][2][3]。本文的研究思路是用蚂蚁算法

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本文编号：1160928