双指数跳扩散模型下远期生效期权的定价

发布时间：2017-11-15 11:12

  本文关键词：双指数跳扩散模型下远期生效期权的定价

  更多相关文章： 远期生效期权 跳扩散过程 指数分布

【摘要】：用双指数跳扩散过程来刻画风险资产的价格,给出了远期生效期权的定价公式.将远期生效期期权的价格转化为两个数学期望的乘积,利用指数分布的性质和全期望公式给出远期生效期权的定价公式.
【作者单位】： 湖南科技学院理学院;新乡学院数学系;
【基金】：2014年湖南省教改项目(481) 湖南省教育厅重点科研项目“不对称市场信息下套期保值策略研究” 湖南科技学院转型发展试点专业“数学与应用数学” 教育部人文社科基金项目(15YJC630026)
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 1引言 未定权益定价和套期保值问题是金融数学的核心问题之一.随着金融市场的发展,金融衍生产品市场日益繁荣,在给市场带来活力的同时,也给市场带来5了巨大的风险?如果不能正确定价这些衍生产品,加强对他们的风险管理,后果不堪设想.就拿08年的全球金融危机来说吧,由于银行、

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 郑小迎,陈金贤;关于新型期权及其定价模型的研究[J];管理工程学报;2000年03期

2 冯广波,刘再明,侯振挺;用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值[J];长沙铁道学院学报;2002年03期

3 戴清;阶梯期权价格的计算方法[J];经济数学;2003年02期

4 李允,张雨,李晶莹;期权及其定价模型[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2003年06期

5 张天永,彭隆泽;期权价格的拟Monte Carlo仿真计算[J];重庆建筑大学学报;2005年04期

6 周俊;龚日朝;;汇率联动期权的随机波动率模型及其定价[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2007年01期

7 彭斌;;两资产亚式彩虹期权的定价研究[J];系统工程学报;2007年04期

8 吴素琴;姚劢;;有限时期障碍期权的三项式期权定价模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2007年03期

9 王娟;王军;;股票交易量对证券期权价格的影响[J];北京交通大学学报;2007年06期

10 黄国安;邓国和;霍海峰;;跳跃-扩散过程下欧式任选期权的定价[J];山西大学学报(自然科学版);2008年03期

中国重要会议论文全文数据库 前9条

1 戴锋;黄春淼;彭旭宁;;基于构造定价的期权价格行为特征分析[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

2 童玉媛;应益荣;;触发式汇率期权的一个定价公式[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年

3 肖庆宪;;变系数Black-Scholes模型的统计推断[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑（下）[C];1999年

4 沈明轩;;交换期权的保险精算定价[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年

5 尚文芳;;需求预测更新条件下允许顾客季末退货的供应链柔性期权协调契约[A];第八届（2013）中国管理学年会——运作管理分会场论文集[C];2013年

6 王旺;;股指期权仿真交易情况介绍及展望[A];第八届中国期货分析师论坛专刊[C];2014年

7 石芸;崔翔宇;张曙光;;欧式热率相关期权的定价[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

8 周翠;傅毅;张寄洲;;含有期权的最优投资与比例再保险策略[A];中国系统工程学会第十八届学术年会论文集——A10系统工程方法在金融、投资、保险业等领域的研究[C];2014年

9 王芳;汤弦;;股票期权杠杆的相关理论研究[A];21世纪数量经济学（第14卷）[C];2013年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 海通期货 完颜志翰　胡来兮;如何理解期权的价格[N];期货日报;2014年

2 易驰;期权[N];国际金融报;2001年

3 国泰君安期货研究所 胡江来;价差期权的定价探讨与分析[N];上海证券报;2012年

4 本报记者 王朱莹;郑商所白糖期权仿真交易竞赛开锣[N];中国证券报;2013年

5 宝城期货 刘小平　何晔玮;指数期权在资管中的两大应用[N];期货日报;2014年

6 宝城期货金融研究所 程小勇;用期权为股票上“保险”[N];中国证券报;2014年

7 国泰君安证券;五大因素影响期权价格[N];证券时报;2014年

8 国泰君安证券衍生品经纪业务部;期权准备篇之“风险初认识”[N];中国证券报;2014年

9 国泰君安证券衍生品经纪业务部;期权准备篇之“价值与价格”[N];期货日报;2014年

10 海通期货 雷坤　胡来兮;期权的定价模型概览[N];期货日报;2014年

中国博士学位论文全文数据库 前6条

1 秦聪;连续实施下永久型经理期权的最优实施策略[D];苏州大学;2014年

2 翟云飞;非完全市场上奇异期权定价研究[D];中国科学技术大学;2010年

3 余喜生;Canonical最小二乘蒙特卡罗定价方法：基于期权价格信息的矩约束[D];西南财经大学;2012年

4 傅德伟;随机二叉树期权定价模型及模拟分析[D];厦门大学;2008年

5 胡本勇;基于期权的供应链销量担保契约研究[D];西南交通大学;2008年

6 刘魁;中国市场衍生产品定价研究[D];浙江大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 刘莹;随机时间的重置期权[D];上海交通大学;2007年

2 张艳秋;随机利率下的回望期权的定价研究[D];合肥工业大学;2007年

3 叶伟;两值期权与回望期权定价研究的综述分析[D];南京师范大学;2013年

4 娄裕茹;纯跳模型下外挡板期权定价的非参数逼近[D];南京理工大学;2015年

5 陈彦辛;股指期权上市对股票市场的影响[D];复旦大学;2014年

6 柴晨;跳—扩散市场下的Crash期权定价[D];西安电子科技大学;2014年

7 张雷;基于期权平价公式与盒式价差模型之上证50ETF期权市场有效性研究[D];东北财经大学;2015年

8 樊文俊;我国现有期权及其波动率指数与股票市场的相关关系研究[D];浙江财经大学;2015年

9 李义伟;基于仿真交易的沪深300股指期权定价的实证研究[D];浙江财经大学;2016年

10 张圣泽;基于分形期权模型的国际航运企业船舶投资决策研究[D];中国海洋大学;2015年

，

本文编号：1189520