我国金融业内系统性风险溢出效应研究

发布时间：2017-12-08 10:42

  本文关键词：我国金融业内系统性风险溢出效应研究

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【摘要】：文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
【作者单位】： 中国海洋大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金重大项目(14ZDB151) 国家海洋公益项目(2013418034;201405029) 教育部发展报告项目(13JBGP005)
【分类号】：F224;F832
【正文快照】： 0引言 随着我国金融业改革开放进程的加快,各类金融机构迅速发展,相互合作日益密切,在金融业内,四大金融支柱产业(银行业、证券业、保险业和信托业)混业经营趋势明显。在此背景下,金融业内某一金融机构或某一金融行业的个体风险很容易通过关联业务等渠道将风险溢出给其他相关

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前9条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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4 杨有振;王书华;;中国上市商业银行系统性风险溢出效应分析——基于CoVaR技术的分位数估计[J];山西财经大学学报;2013年07期

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本文编号：1266097