固定效应一般动态空间面板模型及冲击响应研究

发布时间：2020-11-18 05:08

　　空间计量经济学在过去的40年里得到了极大的发展,现在空间计量模型已经广泛地应用于微观、宏观、国际贸易等经济学子领域。在一些特定专题的研究中,比如社会网络中的同群效应、空间集聚的溢出效应等,空间模型为研究者提供了一组重要的、也许是不可替代的计量学分析工具。真实世界的数据通常有时间和截面的相关性。这些相关性是实证研究特别关心的。本文使用空间滞后和时间滞后去扑捉这种空间和时间的相关性。因为误差项的空间自回归效应也是影响经济关系的重要影响因素,所以本文的模型引入了误差项的空间相关性,因此本文考察的模型与经济行为间存在的复杂交互效应不谋而合,并且使该模型具有更强的适用性和更高的灵活性。另一方面在施加适当的约束条件,本文模型能够简化为某一类型的动态空间面板数据模型或静态空间面板数据模型。此外,本文还将脉冲分析引入到当前的模型中,给出了直接效应、间接效应和总效应的动态关系。三种效应的动态关系,本身具有丰富的经济学含义和广泛的应用。例如,研发(RD)补贴的经济学分析。本文使用拟极大似然方法估计固定效应一般动态空间面板数据模型,并对拟极大似然估计量在空间个体(N)数和时期数(T)都比较大时的渐近性质进行研究。研究表明拟极大似然估计量是渐近一致的。本文发现本模型的拟极大似然估计量具有O(T~(-1))阶的偏误,在校正偏误之后拟极大似然估计量在N/T~3→0的条件下具有(NT)~(1/2)的收敛率,并且具有渐近正态分布。同时本模型下,显性的偏误校正表达式也是本文的一个理论贡献。本文也考虑了一般动态空间面板数据模型的冲击响应函数的估计问题。本文推导了冲击响应函数估计量的极限分布,以此为基础得到了估计量的(1-α)置信区间。同时本文定义了一般动态空间面板数据模型的直接效应、间接效应和总效应,也考虑了一般动态空间面板数据模型的直接效应、间接效应和总效应的估计问题。本文推导了直接效应、间接效应和总效应估计量的极限分布,利用极限分布本文也给出了直接效应、间接效应和总效应估计量的(1-α)置信区间。蒙特卡洛模拟证实了本文的理论推导结果,并且表明通过校正后的拟极大似然估计量具有良好的有限样本性质。本文采用中国31个省市区1996-2014年的面板数据,通过时间滞后、空间滞后和时间空间滞后构建一般动态空间面板数据模型,实证分析了人力资本对区域经济差距的影响,实证分析结果表明:区域经济发展具有正向空间相关性,呈现区域经济发展的集聚特点;区域经济发展存在时间效应并且区域经济发展存在显著的负时空效应。短期来看,人力资本对本区域的经济发展的直接效应表现为促进作用。同时人力资本对区域间的经济发展也具有促进作用。
【学位单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：博士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F224
【部分图文】：

冲击响应函数,形状,随机扰动项

击响应只取决于空间个体之间的相对距离，即第 i+1 个空间个体来自第 i 个冲击值和我们考察的情况(即 i=1)是一样的。因此我们考察的冲击值可以看作近邻的空间个体冲击的响应。图 5-1-4 描述了关于样本是 N=100，T=100 的估计的冲击响应函数的描述了 1000 次重复的随机扰动项 1 单位的改变所导致的冲击响应函数。图1000 次模拟的随机扰动项 1 单位的改变所导致的冲击响应函数的平均值和间。图 5-3 描述了 1000 次重复的外生变量 1 单位的改变所导致的冲击响应描述了 1000 次重复的外生变量 1 单位的改变所导致的冲击响应函数的平均信区间。从图 5-1 中我们发现，当外部冲击发生时，冲击响应立即达到最大值，会显著下降，然后逐期下降。从图 5-3 中我们发现，当协变量冲击发生时，即达到最大值，在滞后一期会小幅下降，再滞后一期会显著下降，然后逐期我们是通过模拟数据得到的结论，这意味着多期滞后可以提供丰富的冲击响这对实际数据分析是极其有价值的。

冲击响应函数,均值,形状,置信区间