似无关回归模型及其应用研究

发布时间：2020-12-13 18:56

　　经典的似无关回归模型是指系统中的每个方程从表面上看起来是互不相关的,但是方程间扰动项的同期相关性却把各个方程紧密地联系在一起,其核心是通过利用样本信息和方程间扰动项的方差协方差矩阵的结构,来有效提高单方程OLS估计的精度,这即是GLS估计的思想。但是,GLS估计量的性质必须依赖于回归方程中解释变量的平稳性,如果解释变量是非平稳的并且具有内生性,那么GLS估计量将是有偏的,且服从非标准的极限分布。因此,我们首先必须检验系统中变量的平稳性与协整性。然而,由于现有的面板单位根和面板协整检验主要依赖于横截面相互独立的假定,对于横截面相关的情况则研究较少,因此,如何将似无关回归模型的思想应用于面板单位根与面板协整检验,使之包含横截面相关的情况则构成了这一方向的前沿问题。相应地,在SUR回归模型中,如何将平稳变量扩展为非平稳变量,进而将SUR模型扩展为似无关动态协整模型,也就构成了这一方向的另一前沿问题。如Mark et al（2005）等提出了似无关动态协整模型的思想及其估计方法,以此来消除解释变量的内生性影响,并获得了一个标准的渐近分布。但是,在有限样本下,我们通过蒙特卡罗仿真发现,依据渐近理... 

【文章来源】：华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：117 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 引论
    1.1 理论背景与研究目的
    1.2 文献综述
    1.3 本文研究内容与创新之处
2 经典似无关回归模型
    2.1 似无关回归模型
    2.2 同期相关性检验
    2.3 SUR 模型的扩展
    2.4 股市的收益与波动性
    2.5 本章小结
3 似无关动态协整回归及其应用
    3.1 SUR 模型中的单位根检验
    3.2 似无关动态协整模型及其估计
    3.3 协整参数检验的水平扭曲与校正
    3.4 基于投资与储蓄关系的区域资本流动性检验
    3.5 本章小结
4 面板单位根的SUR 检验
    4.1 面板单位根检验的简要回顾
    4.2 面板单位根的SUR 型检验
    4.3 SUR-ADF 检验的有限样本性质
    4.4 中国股市的有效性检验
    4.5 本章小结
5 SUR 思想在面板协整检验中的应用
    5.1 横截面不相关条件下的面板协整检验
    5.2 横截面相关条件下的面板协整检验
    5.3 SUR 在面板协整检验中的应用实例
    5.4 本章小结
6 结论与展望
致谢
参考文献
附录1 攻读博士学位期间发表的学术论文目录
附录2 论文中所用到的仿真程序


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国股市的均值回复性与参数价值反转投资策略——基于上海股票市场的经验分析[J]. 彭方平.  管理工程学报. 2008(01)
[2]农民医疗卫生支出影响因素的综列协整分析[J]. 欧阳志刚.  世界经济. 2007(09)
[3]中国股市中惯性与反向投资策略的获利模式[J]. 沈可挺,刘煜辉.  管理科学学报. 2006(06)
[4]1982-2005年中国省域资本流动差异解析[J]. 麦勇,李勇.  中国软科学. 2006(12)
[5]我国债券市场价格非对称性波动研究[J]. 徐小华,何佳,吴冲锋.  金融研究. 2006(12)
[6]中国股市波动率的非对称性[J]. 张路胶,赵华.  统计与决策. 2006(20)
[7]上海市大气气态污染物与居民每日死亡关系的时间序列研究[J]. 宋桂香,江莉莉,陈国海,陈秉衡,张蕴晖,赵耐青,蒋颂辉,阚海东.  环境与健康杂志. 2006(05)
[8]健康风险冲击对农户收入的影响[J]. 高梦滔,姚洋.  经济研究. 2005(12)
[9]基于储蓄-投资关系的中国区域间资本流动分析[J]. 胡永平,张宗益,祝接金.  中国软科学. 2004(05)



本文编号：2915014