中国通货膨胀的动态特征与预测研究

发布时间：2020-12-15 01:26

　　通货膨胀是关系到国民经济能否健康稳定发展的核心要素,也是宏观经济政策调控的重要参考指标,保持较低的通货膨胀率是各国政府制定宏观经济政策的主要目标之一。本文借鉴国外前沿的理论与方法,以数量经济模型为工具,从多角度对我国通货膨胀的动态特征进行了深入的实证研究,并建立了通货膨胀的预测模型。本文首先应用HP滤波方法估计了中国的潜在产出与产出缺口,并利用估计的产出缺口分析了中国的产出缺口与通货膨胀关系的特征。其次,应用GARCH模型对通货膨胀不确定性的指标进行了估计,并应用Granger因果关系检验、门限GARCH模型（TGARCH）等不同方法验证了通货膨胀与通货膨胀不确定性的因果关系以及通货膨胀冲击与通货紧缩冲击对通货膨胀不确定性的影响。第三,本文应用SVAR模型与基于核密度估计的项目排除法两种不同方法估计了中国的月度核心通货膨胀。最后,本文提出P-Star指示器并建立了中国的P-Star模型。该模型将货币因素与真实经济活动紧密地联系起来,为分析价格变动规律提供了更加准确的信息,是预测未来通货膨胀率的有效方法。 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：115 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
内容提要
第一章 绪论
    第一节 问题的提出与选题意义
    第二节 关于通货膨胀的基本概念
    第三节 中国通货膨胀的历史回顾
    第四节 本文结构安排与主要创新点
第二章 中国的产出缺口与通货膨胀
    第一节 前言
    第二节 菲利普斯曲线的发展历史
    第三节 潜在产出及产出缺口的估计方法
    第四节 基于HP 滤波方法的中国产出缺口的估计
    第五节 对HP 滤波产出缺口的评价
    第六节 产出缺口的限速效果
    第七节 通货膨胀的非对称性
    第八节 本章小结
第三章 中国通货膨胀不确定性的实证研究
    第一节 前言
    第二节 通货膨胀与通货膨胀不确定性
    第三节 通货膨胀不确定性的度量
    第四节 GARCH 模型与通货膨胀不确定性
    第五节 政策含义
    第六节 本章小结
第四章 核心通货膨胀的估计与应用
    第一节 前言
    第二节 核心通货膨胀的估计方法
    第三节 SVAR 模型与核心通货膨胀估计
    第四节 项目排除法与核心通货膨胀估计
    第五节 本章小结
第五章 基于P-Star 指示器的通货膨胀预测模型及应用
    第一节 前言
    第二节 货币、产出缺口与通货膨胀预测
    第三节 P-Star 指示器与P-Star 模型
    第四节 数据分析与模型估计
    第五节 2007 年中国通货膨胀率的预测
    第六节 本章小结
结论
参考文献
作者攻读博士期间发表的论文及科研成果
摘要
Abstract
后记



本文编号：2917382