我国财产保险公司资产负债管理研究 ——基于动态随机规划法

发布时间：2021-04-30 00:08

　　资产负债管理源于西方商业银行解决因利率风险造成的资产与负债之间的不协调问题。随着资产负债管理理论研究的深入和实践经验的丰富,资产负债管理的思想内涵和应用领域都得到了极大的延展。目前,广义的资产负债管理是指根据资产与负债的内在联系,按照一定的策略进行资金配置,以实现特定的经营目标。在发达国家,除了商业银行之外,人寿保险公司、财产保险公司、社会养老金管理、年金管理、基金管理等也广泛地运用资产负债管理。我国财产保险的整体业务规模一直保持着快速增长的趋势,财产保险业在国民经济中也发挥着重要的经济补偿功能。长期以来,我国财产保险公司依赖承保利润来获取盈利。然而,2003年以来激烈的市场竞争使得我国财产保险公司普遍开始出现了承保亏损,受此影响许多财产保险公司的净利润为负,并且有日益恶化的趋势。其实,我国财产保险公司目前的境况与西方财产保险公司在20世纪80年代所处的情况非常相似。当时,西方财产保险公司运用资产负债管理成功地化解了危机,此后越来越重视资产负债管理,将其视为经营管理的核心。实践证明,资产负债管理是财产保险公司实现经营的稳定性和盈利性的必要途径。目前,我国财产保险实务界对资产负债管理认识... 

【文章来源】：武汉大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：213 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 导论
    一、研究的背景及意义
    二、学术界关于保险公司资产负债管理的研究发展及评述
    三、研究思路、内容与方法
    四、本文的创新点
第二章 财产保险公司资产负债管理的功能定位与理论思想发展
    第一节 财产保险公司资产负债管理的必要性与特殊性
        一、财产保险公司资产负债管理的内涵
        二、经营本质与环境变化决定了财产保险公司资产负债管理的必要性
        三、财产保险公司资产负债管理的特殊性
    第二节 财产保险公司资产负债管理的功能定位
        一、财产保险公司资产负债管理的目标
        二、资产负债管理在财产保险公司经营管理中的地位
    第三节 财产保险公司资产负债管理理论思想的历史沿革
        一、负债管理
        二、综合的资产负债管理
        三、集成化的资产负债管理
第三章 中外财产保险公司资产负债管理的实践
    第一节 发达国家财产保险公司资产负债管理的实践与启示
        一、发达国家财产保险公司资产负债管理的发展历程
        二、发达国家财产保险公司资产负债管理的现状
        三、外部监管对发达国家财产保险公司资产负债管理的影响
        四、经验借鉴与启示
    第二节 我国财产保险公司资产负债管理的实践与建议
        一、我国财产保险公司资产负债管理的发展阶段
        二、我国财产保险公司资产负债管理的现状
        三、我国保险监管对于财产保险公司资产负债管理的影响
        四、对我国财产保险公司资产负债管理的建议
第四章 财产保险公司资产负债管理方法的选择与比较
    第一节 资产负债管理的主要方法
        一、现金流匹配法
        二、现金流测试法
        三、免疫法
        四、动态财务分析法
        五、动态随机规划法
    第二节 主要资产负债管理方法在财产保险公司中的适用性分析
        一、不适用于财产保险公司资产负债管理的方法
        二、适用于财产保险公司资产负债管理的方法
    第三节 财产保险公司资产负债管理方法之比较
        一、在资产负债管理中的主要作用之比较
        二、优点与缺点之比较
        三、风险因素之比较
        四、信息处理成本之比较
        五、比较的结果
第五章 财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型的机理及在我国的应用价值
    第一节 财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型的机理
        一、模型的基本原理
        二、模型的总体框架
        三、模型的基本形式
        四、情景生成
        五、模型求解
    第二节 一个成功的典型范例:Russell-Yasuda Kasai模型
        一、建立Russell-Yasuda Kasai模型的目的
        二、Russell-Yasuda Kasai模型的构成
        三、Russell-Yasuda Kasai模型的实际运作及效果
        四、Russell-Yasuda Kasai模型的特点
    第三节 财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型在我国的应用价值
        一、外部环境分析
        二、内部条件分析
        三、应用价值分析结论
第六章 我国财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型的构建及实证研究
    第一节 我国财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型的构建
        一、模型的思想理念
        二、模型类型的选取
        三、模型的前提假设
        四、模型的参数说明
        五、模型的基本构成
        六、模型的运作
    第二节 模型的实证研究
        一、实证研究对象的选定
        二、模型的具体描述
        三、资产情景生成
        四、负债情景预测
        五、求解及结果分析
    第三节 与我国财产保险公司现行资产负债管理模型之比较
        一、现行模型的基本结构
        二、现行模型实证分析
        三、两种模型的比较分析
第七章 总结与展望
    一、全文总结
    二、研究展望
附录
    附录1 计算资产收益率所使用的原始数据
    附录2 随机抽样所得随机数矩阵(5×100)
    附录3 LINGO编程
参考文献
攻博期间发表的论文及科研情况



本文编号：3168450