几类具有时滞的动态商业周期模型研究

发布时间：2021-06-19 09:47

　　在世界金融危机的今天,经济的完全自由化已经受到质疑,政府政策调节以及监管凸现重要。在政府的政策调节中投资、税收是其中的重要工具,而在实施过程中,任何一项政策工具都会存在时滞。全面地了解那些过程中存在的时滞,时滞如何影响宏观经济运行,如何避免较长的时滞,这些问题无论在理论经济学和实证经济学的研究中都具有重要的理论价值和实际价值。本学位论文在几类商业周期扩展模型的基础上,考虑到商业周期模型中存在时间延滞（资本积累方程中存在时滞或税收收入中存在时滞,时滞有可能是离散的固定时滞也有可能是指数分布时滞）,通过运用Routh-Hurwith规则、稳定性切换定理、Hopf分岔理论等相结合的方法探讨时滞对经济系统的影响。全文共分为六章。在第一章中,我们首先回顾商业周期研究的发展历史、几类主要的动态商业周期模型、再就是对商业周期模型进行分析的动态经济学方法的历史简介。同时,我们也简要地介绍本学位论文的几个重要创新点。在第二章中,我们考虑资本积累过程中具有固定时滞的动态宏观经济模型,模型建立在Samuleson-Hicks的动态乘数-加速数模型的基础上。通过运用线性稳定性方法及Hopf分岔分析表明时滞能够... 

【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：85 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 商业周期研究的历史简介
        1.1.1 商业周期定义与性质
        1.1.2 商业周期波动原因
        1.1.3 商业周期分类
    1.2 几类主要动态商业周期模型介绍
        1.2.1 IS-LM商业周期模型
        1.2.2 乘数-加速数周期模型
        1.2.3 Kaldor非线性商业周期模型
    1.3 本文所研究问题的动态经济学分析方法简介
    1.4 本文所需的数学背景知识
        1.4.1 Routh-Hurwitz判据
        1.4.2 稳定性切换定理
        1.4.3 Hopf分岔定理
    1.5 本文主要创新点及结构安排
第2章 投资过程中具有固定时滞的动态宏观经济模型
    2.1 引言
    2.2 稳定性分析
        2.2.1 线性稳定性方法
        2.2.2 Hopf分岔分析
    2.3 数值例子
第3章 具有固定滞后税收收入及固定滞后投资的随机宏观经济模型
    3.1 引言
    3.2 无白噪声环境下模型的定性分析
        3.2.1 均衡值
        3.2.2 特征方程
        3.2.3 т_1=т_2=0情形
        3.2.4 т_1≠0,т_2=0情形
        3.2.5 т_1≠0,т_2≠0情形
    3.3 具有白噪声环境下模型的定性分析
        3.3.1 无时滞的情形
        3.3.2 具有时滞的情形
第4章 税收中具有指数分布时滞及投资过程中具有离散时滞的动态宏观经济模型
    4.1 引言
    4.2 稳定性分析
    4.3 数值例子
第5章 投资过程中具有滞后时间的广义动态IS-LM模型
    5.1 引言
    5.2 模型定性分析
        5.2.1 均衡点
        5.2.2 线性化
        5.2.3 具有正时滞的稳定性
    5.3 规范型理论和中心流形定理应用分析
第6章 资本积累方程中具有两个时滞的动态IS-LM模型
    6.1 引言
    6.2 模型动态分析
        6.2.1 模型特征值
        6.2.2 т_1=т_2=0情形
        6.2.3 т_1=0,т_2≠0情形
        6.2.4 т_1≠0,т_2≠0情形
    6.3 规范型理论和中心流形定理应用分析
结论
参考文献
致谢
附录 攻读博士学位期间完成和发表论文目录



本文编号：3237582