DEA与多元分析在商业银行机构网点优化设置决策中的应用研究

发布时间：2021-07-20 07:31

　　在我国商业银行优化资源配置、提高核心竞争力的进程中，机构网点的优化设置与调整是关系商业银行发展的重大问题。商业银行机构网点的优化设置决策涉及的问题是多方位的，其中原有机构网点的优化调整涉及的决策问题可以概括为现状评价、成因诊断以及调整决策制定这几方面。从优化机构网点设置的战略重要性看，在这方面提供科学有效的决策支持方法是具有重要现实意义的。从国内商业银行的运营特点与运营现状出发，并侧重于从盈利性评价与诊断以及盈利性潜力估计的角度为现有机构网点的优化设置提供决策依据，本文构建了结合使用DEA与多元分析、服务于机构网点优化设置的一套决策支持方法。这套方法包含盈利性评价与诊断、规模收益分析以及调整决策制定这几个模块，结合基于现有运营规模的盈利性差异诊断以及规模收益分析的结果为商业银行机构网点优化调整的决策提供支持。整套方法的思路、各模块的分析方法、整合决策的方法以及案例中的应用在文中依次展开。首先提出了从效率及业务经营技术水平这两方面的机构网点自身可控的内部因素、机构网点的主管行控制的规模因素以及外部环境因素这几方面对商业银行机构网点进行盈利性差异的诊断、盈利性潜力的估计并在此基础上进行机构... 

【文章来源】：复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：116 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 导论
    1.1 背景
    1.2 问题的提出
    1.3 国内外相关研究综述
        1.3.1 商业银行绩效/效率评价方法
        1.3.2 商业银行评价的投入产出指标
        1.3.3 商业银行绩效决定因素
        1.3.4 银行分支机构层面的研究
        1.3.5 国内的相关研究
        1.3.6 国内银行分支机构层面尚需加强的研究
    1.4 研究内容
    1.5 研究方法与框架
    1.6 本文的创新点
    1.7 本研究的局限点
2 商业银行机构网点优化设置决策的思路
    2.1 商业银行机构网点盈利性水平的主要影响因素
        2.1.1 机构网点的主管行控制的因素
        2.1.2 机构网点自身可控的内部因素
        2.1.3 外部环境因素
    2.2 区分内外部因素对机构网点盈利性水平的影响
    2.3 机构网点优化调整决策的制定
3 基于截面数据的盈利性评价与诊断
    3.1 “逐层剥离”的分析思路
        3.1.1 分析方法 A
        3.1.2 分析方法 B
    3.2 效益与效率的评价
        3.2.1 评价的基本模型
        3.2.2 评价指标选择
    3.3 效率及业务经营技术水平的虚拟优化
    3.4 外部环境指标及环境分类方法
    3.5 环境因素对盈利性影响的 Tobit回归分析
    3.6 算例分析
        3.6.1 效益评价
        3.6.2 效率对效益的影响分析
        3.6.3 外部环境对效益的影响
4 基于面板数据的盈利性评价与诊断
    4.1 基于面板数据分析的思路
    4.2 分析步骤与方法
    4.3 算例分析
        4.3.1 效益评价
        4.3.2 效率评价
        4.3.3 效率虚拟改进
        4.3.4 区分外部环境与业务经营技术水平的影响
5 机构网点的规模收益分析
    5.1 DEA规模收益分析
        5.1.1 规模收益概念
        5.1.2 DEA模型与相应的生产可能集假设
        5.1.3 基于 DEA的规模收益分析方法
        5.1.4 不同时间截面的规模收益分析
    5.2 基于虚拟优化结果的规模收益分析
    5.3 算例分析
6 基于盈利性及规模收益分析的相关调整决策
    6.1 商业银行机构网点优化调整的部分策略
    6.2 区间型 DEA模型与机构网点调整方案的效果估计
        6.2.1 基于区间数输入输出指标的超效率 DEA模型
        6.2.2 商业银行机构网点调整效果的 DEA估计
7 案例分析
    7.1 基于截面数据的评价与诊断
        7.1.1 效益评价
        7.1.2 效率对效益的影响分析
        7.1.3 外部环境分类
        7.1.4 方法 A的后续分析
        7.1.5 方法 B的后续分析
        7.1.6 综合分析
    7.2 基于面板数据的分析
        7.2.1 效益评价
        7.2.2 效率对效益的影响分析
        7.2.3 外部环境对效益的影响分析
        7.2.4 汇总分析
    7.3 规模收益分析
    7.4 机构网点优化调整决策
8 结语及展望
    8.1 总结
    8.2 展望
附录
致谢
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行效率测度及影响因素分析[J]. 李晓庆,刘湘斌.  上海财经大学学报. 2005(04)
[2]1993-2003年中国银行业效率的实证分析——基于DEA测度技术的运用[J]. 彭琦,邹康,赵子铱.  经济评论. 2005(04)
[3]国外银行效率测度及其影响因素研究综述[J]. 张超,顾锋,邸强.  外国经济与管理. 2005(04)
[4]我国商业银行效率决定因素的理论探讨与实证检验[J]. 郭妍.  金融研究. 2005(02)
[5]我国商业银行效率及其影响因素的实证分析[J]. 郑录军,曹廷求.  金融研究. 2005(01)
[6]我国商业银行规模经济效率的实证分析及建议[J]. 陈敬学,别双枝.  金融论坛. 2004(10)
[7]国有商业银行人力资源效率分析[J]. 张权,张世英.  甘肃科学学报. 2004(02)
[8]中国商业银行规模经济与范围经济的实证分析[J]. 王聪,邹朋飞.  中国工业经济. 2003(10)
[9]我国商业银行效率研究的DEA方法及1997-2001年效率的实证分析[J]. 张健华.  金融研究. 2003(03)
[10]商业银行经营过程的资金流网络[J]. 陈建明,计雷,池宏.  中国管理科学. 2002(01)



本文编号：3292399