商业银行信用风险计量与管理研究

发布时间：2021-08-27 10:18

　　本文对商业银行的信用风险问题进行了系统深入地分析,重点针对信用风险管理与计量方法展开研究。论文在总结国内外研究成果基础上,从我国商业银行信用风险的实际情况出发,剖析信用风险形成的机理,探讨控制和化解信用风险的有效途径。本文指出不良贷款率不是衡量银行信用风险水平的唯一指标和绝对指标。认真分析不良贷款的形成原因,并采取相应的措施控制不良债务的产生,是我国商业银行特别是国有商业银行当前亟需关注的问题。论文在巴塞尔新资本协议的框架下研究和设计了信用风险管理方法和计量模型,设计了基于内部评级法的违约概率和违约损失率建模方法,并利用计量模型对我国商业银行的信用风险进行了实证研究。在中国银行业的逐步开放和巴塞尔新资本协议即将实施的大形势下,我国商业银行目前亟需建立自己的高水平的信用风险模型。 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：132 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
内容提要
前言
第一章 商业银行信用风险概论
    第一节 商业银行风险特征
        一、商业银行风险
        二、风险分类及特征
        三、我国商业银行风险构成
    第二节 信用风险
        一、信用风险及其特征
        二、信用风险与市场风险
        三、信用风险损失
        四、信用风险计量的主要指标
    第三节 信用风险计量研究中的相关概念
        一、违约的定义
        二、违约概率(PD)
        三、违约损失率(LGD)
        四、违约暴露(EAD)
        五、信用评级和信用转移概率(Transition Probability)
        六、合约期限(Maturity)
        七、违约相关性(Correlation)
第二章 信用风险计量与管理研究综述
    第一节 国内外研究
        一、国际研究
        二、国内研究
    第二节 信用风险计量的传统方法
        一、专家系统(Expert Systems)方法
        二、基于判别模型的信用评分法
        三、Z 评分模型
        四、神经网络模型
    第三节 现代信用风险计量模型
        一、基于风险价值理论的信用风险建模
        二、信用风险的期权定价法
        三、基于保险精算方法的信用风险建模
        四、宏观模拟方法
第三章 商业银行不良贷款控制
    第一节 银行业贷款风险分类
        一、我国银行业的贷款分类
        二、贷款的五级分类
    第二节 我国商业银行不良贷款状况
        一、银行不良贷款本质
        二、我国银行业中的不良贷款
        三、资产管理公司能解决不良贷款问题么？
    第三节 不良贷款成因对信用风险管理的启示
        一、中国银行业不良贷款形成的历史
        二、不良贷款成因的经济学解释
        三、逆向选择与道德风险
        四、国有商业银行不良贷款的内生性
    第四节 经济欠发达地区不良贷款问题分析
        一、不良贷款的区域分析
        二、欠发达地区不良贷款化解对策
第四章 新资本协议下的信用风险管理研究
    第一节 巴塞尔新资本协议
        一、巴塞尔协议对银行风险管理的意义
        二、新协议的产生
        三、新协议的主要内容及创新
    第二节 信用风险管理的内部评级法
        一、内部评级法的核心
        二、信用风险参数量化要求
        三、内部评级的实施
    第三节 巴塞尔新协议与中国银行业
        一、新协议对中国银行业的影响
        二、实施新协议的困难
第五章 违约概率与违约损失率研究
    第一节 违约概率建模方法
        一、违约概率
        二、违约概率的结构式模型
        三、联合违约概率
        四、资产收益相关系数
        五、资产价值与波动率
    第二节 违约损失率估计
        一、违约损失率
        二、影响违约损失率的因素
        三、违约损失率的估计方法
        四、违约损失率测算的基本要求
        五、国际主流方法借鉴
    第三节 中国信用风险模型的建设
        一、制度建设
        二、信用风险数据库建设
        三、人才培养和技术研发
第六章 商业银行信用风险计量的实证研究
    第一节 基于Logistic 模型的违约概率分析
    第二节 零售贷款信用风险分析
        一、贷款风险分布特征
        二、建立模型
        三、调整因子
        四、模型应用
    第三节 违约损失率研究
第七章 完善我国商业银行信用风险管理的建议
    第一节 我国商业银行信用风险管理的主要问题
        一、观念问题
        二、体制问题
        三、技术问题
    第二节 对策与建议
        一、改善外部宏观环境
        二、加快银行内部建设
结论
参考文献
论文摘要（中文）
论文摘要（英文）
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]内部评级法中违约概率与违约损失率的测算研究[J]. 于立勇,詹捷辉,金建国.  统计研究. 2004(12)
[2]我国对KMV模型实证研究中存在的若干问题及对策思考[J]. 都红雯,杨威.  国际金融研究. 2004(11)
[3]KMV模型的信用风险度量特征[J]. 吴建民,贾知青.  统计与决策. 2004(11)
[4]我国商业银行信用风险VaR的实证分析[J]. 阎庆民.  金融研究. 2004(10)
[5]信用风险量化模型比较分析[J]. 吴军,张继宝.  国际金融研究. 2004(08)
[6]企业信用风险及其管理[J]. 鲁晓宇.  财经问题研究. 2004(07)
[7]中国银行体系不良贷款产生机理剖析及化解[J]. 商立平.  财政研究. 2004(07)
[8]中国国有商业银行不良贷款内生性:一个基于双重软预算约束的分析框架[J]. 施华强.  金融研究. 2004(06)
[9]《巴塞尔新资本协议》对金融衍生交易信用风险计量方法的新进展及启示[J]. 都红雯.  管理世界. 2004(06)
[10]违约损失率（LGD）研究[J]. 陈忠阳.  国际金融研究. 2004(05)



本文编号：3366165