基于SFLA-SVM模型的我国科技型上市公司信用风险研究

发布时间：2023-04-26 20:38

　　在传统市场经济之下,信用特指以可度量的债务债权关系为核心的经济信用。面对众多的市场主体,监管部门如果不能充分认识和掌握公司的信用风险状况,就可能陷入监管效率低下、监管空白、监管疏漏等恶性循环。高科技水平自立自强是国家发展的必由之路,建设一批高质量的高科技公司决定了我国最终能否成为一个真正的社会主义现代化强国。科技型上市公司由于其信用风险评价不易等问题,也导致其获得授信困难。尤其是科技型上市公司与其他传统制造业有所不同,无论是经营模式还是盈利能力均有其自己的特点,因此我国亟需建立稳定高效的科技型上市公司信用风险评价模型,进而对其信用风险进行管理。本文首先对SFLA-SVM模型进行了概述,进而阐明了我国科技型上市公司信用风险研究的现状,并分析了导致我国科技型上市公司信用风险的成因。基于此,本文选取了326家科技型上市公司的真实数据,用KMV模型对这326家科技型上市公司进行分析,分为ST组和非ST组分别求出违约距离,得出两组公司违约距离差距并不明显的结果,于是将这326家公司的违约距离用作SFLA-SVM模型分析。除此之外,还根据科技型上市公司的特点选择了以财务风险指标、运营风险指标、成长...

【文章页数】：88 页

【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景及研究意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 文献综述及评述
        1.2.1 信用风险研究现状
        1.2.2 信用风险定量研究模型
        1.2.3 基于SVM模型的信用风险评价方法
        1.2.4 文献评述
    1.3 研究思路及研究方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 研究内容及研究框架
        1.4.1 研究内容
        1.4.2 研究框架
    1.5 本文的创新点
第二章 信用风险的相关理论与SFLA-SVM模型概述
    2.1 信用风险的相关理论
        2.1.1 信用风险的内涵
        2.1.2 信用风险的特征
        2.1.3 信用风险的管理方法
    2.2 SFLA-SVM模型概述
        2.2.1 混合蛙跳算法(SFLA)
        2.2.2 支持向量机模型(SVM)
        2.2.3 混合蛙跳算法优化的支持向量机模型(SFLA-SVM)
第三章 我国科技型上市公司信用风险现状及成因分析
    3.1 我国科技型上市公司的概述
        3.1.1 我国科技型上市公司的标准
        3.1.2 我国科技型上市公司的特征
    3.2 我国科技型上市公司信用风险现状
        3.2.1 科技型上市公司财务危机事件频发
        3.2.2 科技型上市公司信用债违约事件频发
    3.3 我国科技型上市公司信用风险成因分析
        3.3.1 公司主营业务盈利能力不足
        3.3.2 公司债务规模不合理
        3.3.3 公司资产流动性较差
        3.3.4 公司技术因素风险
第四章 基于SFLA-SVM模型的我国科技型上市公司信用风险评价及模型对比分析
    4.1 SFLA-SVM模型的研究和实验过程
        4.1.1 数据来源
        4.1.2 违约距离参数的计算及参数设置
        4.1.3 违约距离DD
        4.1.4 变量的筛选
        4.1.5 主成分分析
        4.1.6 数据预处理
        4.1.7 SFLA算法优化SVM模型
        4.1.8 实验结果
    4.2 基于Logistic回归模型的实验分析
    4.3 基于随机森林模型的实验分析
    4.4 模型对比分析
    4.5 本章小结
第五章 科技型上市公司信用风险管理措施
    5.1 提高公司的流动性,加强债务管理
    5.2 提高技术创新能力,提升公司造血能力
    5.3 增加资金获取渠道,综合运用多种融资方法
    5.4 提高公司在资本市场上的表现,提升公司盈利能力
第六章 结论与展望
    6.1 研究结论
    6.2 研究不足与展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的科研成果
致谢



本文编号：3802164