阈值面板数据模型的理论及应用研究

发布时间：2024-03-10 04:27

　　从模型设定的角度看,面板数据模型含有个体效应或时间效应,从而能够刻画来自于个体层面或是时间层面的异质性;从数据特征的角度看,面板数据包含时间维度和截面维度,从而兼具时间序列与截面数据的优势。因此,面板数据模型在经济学、金融学和社会学等各个学科领域都得到了广泛的应用,成为计量经济学的一个重要分支。但是,传统面板数据模型假定经济变量之间是线性关系,一旦使用传统面板数据模型来分析经济变量之间的非线性关系,则很可能得出错误的结论。针对上述传统面板数据模型的缺陷,学者们将面板数据模型与非线性结合起来,形成了阈值面板数据模型。此后,阈值面板数据模型得到了学者们的深入研究,并成为计量经济学研究的前沿热点。本文根据方法论的不同将阈值面板数据模型分成静态阈值面板数据模型、普通动态阈值面板数据模型(即动态项不带阈值效应,只有外生解释变量带阈值效应的动态阈值面板数据模型)和动态项带阈值效应的动态阈值面板数据模型,对于静态阈值面板模型和动态阈值面板模型,又分别细分为内生阈值变量情形和外生阈值变量情形进行讨论。本文的结构也据此安排,现将本文研究的主要内容及创新之处总结如下。Hansen(1999)针对静态阈值面...

【文章页数】：151 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究背景与意义
    1.2 研究思路与结构安排
    1.3 本文的主要创新之处
2 国内外文献综述
    2.1 阈值回归模型
    2.2 静态阈值面板数据模型
    2.3 动态阈值面板数据模型
    2.4 本章小结
3 静态阈值面板数据模型的理论扩展及应用研究
    3.1 外生阈值变量下的静态阈值面板数据模型
    3.2 内生阈值变量下的静态阈值面板数据模型
    3.3 中国通货膨胀率与RPV:基于阈值面板模型的实证研究
    3.4 本章小结
4 普通动态阈值面板数据模型的估计及应用研究
    4.1 普通动态阈值面板数据模型
    4.2 可行的两阶段估计方法
    4.3 相关假设和统计推断
    4.4 两阶段估计量的有限样本性质
    4.5 政府卫生支出的经济增长效应
    4.6 本章小结
5 动态项带阈值效应的动态阈值面板数据模型
    5.1 动态项带阈值效应的动态阈值面板数据模型
    5.2 外生阈值变量情形下的差分GMM估计
    5.3 外生阈值变量情形下的系统GMM估计
    5.4 外生阈值变量情形下的差分2SLS估计
    5.5 外生阈值变量情形下的极大似然估计
    5.6 内生阈值变量情形下的差分GMM估计
    5.7 本章小结
6 资本结构的非线性调整:基于动态阈值面板模型的研究
    6.1 引言
    6.2 动态资本结构调整模型
    6.3 资本结构调整速度的影响因素分析
    6.4 动态阈值面板数据模型的估计与检验方法
    6.5 数据和实证结果
    6.6 稳健性检验
    6.7 结论
7 结论与展望
    7.1 研究结论
    7.2 研究展望
致谢
参考文献
附录 主要仿真、估计和检验程序



本文编号：3924241