基于SVAR模型的中国核心通货膨胀度量及效果评价

发布时间：2024-03-20 19:26

　　借鉴Quah和Vahey两变量SVAR模型,细化需求冲击,构建食品价格、通货膨胀和产出的三变量SVAR模型,基于宏观经济理论施加三个长期限制条件,度量中国核心通货膨胀,并从波动性、趋势追踪能力、相关性和预测能力四个维度评价核心通货膨胀的效果。研究表明SVAR方法是度量中国核心通货膨胀的优良方法,对货币当局的决策有一定参考价值。

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、引言
二、SVAR模型与核心通货膨胀的度量
     (一) 改进的SVAR模型
     (二) 变量的选取与处理
     (三) 模型的估计与核心通货膨胀的度量
三、核心通货膨胀的效果评价
     (一) 波动性
     (二) 趋势追踪能力
     (三) 相关性
     (四) 预测能力
四、结论



本文编号：3933186