基于K线形态分析的期货交易策略研究

发布时间：2024-06-05 20:19

　　通过求解数学函数的梯度下降法(gradient descent)应用于期货交易策略模型研究开发,结果非常契合大多数中国商品期货的主力合约,不论程序化交易还是人工下单都可以获得稳定的较高收益。通过梯度下降法求解商品期货主力合约K线的高低点围绕零轴的变化规律,配合K线图形识别技术,择优选出开平仓点,可以组合一系列优秀的期货交易策略。梯度下降法给期货交易策略模型研究提供一个新的视野。这里详细介绍了构建一个好的期货交易策略,应该以统计学的视角观察商品期货交易市场,从金融交易原理出发,不在意可掌控的少量次数小幅盈亏,而专注追求大概率的数倍于亏损的稳定盈利。分析研究期货合约的K线图形结构,可以挖掘出亏少胜多的典型形态。梯度下降法用来解析K线图形结构高低点转换模式,效果非常显著。通过研究梯度下降法初步构建的期货交易策略,经计算机程序化后,加载于国内商品期货活跃品种的主力合约上,平均年化收益率可达到300%以上。具体采集2018年7月-2020年3月国内各大期货交易所一些活跃品种的主力合约K线数据,用其中一部分数据作样本内数据优化交易策略模型参数;用其后的数据作样本外数据加载回测。回测结果表明:在包括...

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【学位级别】：硕士

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另外,绝大多数的期货品种在五个指标上的表现,无论是前一年还是后一月都整体良好,就是梯度交易策略的功劳了。当然,股指和EG的“后一月”负值告诉我们不能自满。其实铁矿、沪铜、原油和白糖也都表现平平,说明梯度交易策略未来的发展道路还很漫长。图5.2展示了梯度法原理程序化后在K线图上给出....

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