非传统寿险精算研究

发布时间：2024-12-21 07:59

　　精算是保险业经营发展的灵魂。非传统寿险在我国保险市场的发展还不到10年,处于起步阶段,因此对于精算模型的构建、费率的拟定、准备金的提取以及风险因素的分析就显得尤为重要和迫切。 文章以定量分析为主,结合定性分析,把传统精算理论与金融工程理论相结合构建了分红寿险和投资连结险的数学模型,在模型的基础上,对非传统寿险进行定价,计算准备金,对模型中各个因素的影响进行数值模拟,特别对比研究了新旧生命表的影响,最后给我国的保险监管部门提出相应的监管建议。 本文分五章:第一章对国内外相关文献进行回顾,重点是国外的非传统寿险的精算研究现状;第二章和第三章分别构建了分红寿险和投资连结寿险的数学模型,结合期权定价理论,运用Ross,Cox,Rubinstein的二叉树模型进行求解;第四章结合非传统寿险的特点,把准备金分为几个性质不同的部分,运用过去法进行准备金的评估,并对保险监管提出建议;第五章运用数值模拟的方法,对非传统寿险中的各个风险因素进行分析,从定量的角度分析它们对定价的影响,并对价格监管提出建议。 本文的创新有以下几个方面:(1)对传统精算模型进行改进,引入金融工程的期权定价...

【文章页数】：137 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

图5一1保费与利率之间的关系

用旧生命表计算的值略小一些，但基本上不会超过1%，由此可见，新的生命表对于保险业的定价没有大的影响。图5一‘给出了嘴蔬仍“和UT与预定利率‘之间的关系，从图中容易看出在0.030<乞<0.035时的交点。表5一1保费与预定利率乞之间的关系Tables一1Premiumsver....

图5一2保费与年龄之间的关系

000.8888640.082229157.681119491.484448636.308889156.957779492.84777000.9998640.082229494.349999840.590008636.308889494.8333....

图5一3保费与分红系数之间的关系

第5章非传统寿险的风险因素分析图5一3保费与分红系数之间的关系图5一4保费与投资收益波动率之间的关系表5一4给出了保费与年收益波动率a之间的关系，传统保单的保费是一个常值，少ra蔬勿“，UT都与投资波动率a呈正相关关系，从第二章的分红保险的模型来看，分红对于投保人来说可以看作是一....

图5一4保费与投资收益波动率之间的关系

第5章非传统寿险的风险因素分析图5一3保费与分红系数之间的关系图5一4保费与投资收益波动率之间的关系表5一4给出了保费与年收益波动率a之间的关系，传统保单的保费是一个常值，少ra蔬勿“，UT都与投资波动率a呈正相关关系，从第二章的分红保险的模型来看，分红对于投保人来说可以看作是一....

本文编号：4018665