GDP增长率不确定性测度的比较研究

发布时间：2017-05-28 14:01

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【摘要】：文章利用GARCH-GAUSS、GARCH-T、GARCH-GED模型、马尔科夫机制转换模型和调查法测度1978年至2014年GDP年度增速序列的不确定性。研究发现在时间序列方法中,三种不同扰动项设置下的GARCH模型测度结果相似,并且马尔科夫机制转换模型能更好地测度GDP增速序列的不确定性。马尔科夫机制转换模型与调查法各有侧重,调查法能更好地反映出人们自身判断的经济不确定性,而马尔科夫机制转换模型能够分析不确定性的来源并且做出预测。
【作者单位】： 中央财经大学统计与数学学院;
【关键词】： GARCH模型 马尔科夫机制转换模型 调查法 GDP增长率
【分类号】：F123
【正文快照】： 0引言 关于经济不确定性的测度方法学术界尚未达成共识。目前普遍使用的方法有时间序列法以及调查法,其中时间序列法以GARCH模型族估计不确定性最为普遍。GARCH模型适用于当经济时间序列出现聚群现象时,其认为经济不确定性来源于往期的扰动项实现值以及往期的预测方差,并且影

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本文编号：402748