SolvencyⅡ框架下非寿险一年期准备金风险的度量

发布时间：2017-06-01 04:18

  本文关键词：SolvencyⅡ框架下非寿险一年期准备金风险的度量，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在欧盟以风险为核心的Solvency II监管框架下,非寿险准备金传统评估问题正向准备金风险管理新问题转化,准备金风险的识别、度量与控制已成为非寿险精算理论和实务重点关注的前沿问题。本文系统讨论非寿险一年期准备金风险的概念及其度量模型与方法。首先,通过实例直观阐述一年期准备金风险与索赔进展结果(CDR)的内涵;其次,基于贝叶斯对数正态模型,利用MCMC方法和R软件,随机模拟CDR的预测分布,并用CDR预测分布的统计特征来度量非寿险一年期准备金风险;最后,将欧洲保险公司实际索赔数据代入以上模型和步骤进行实证分析。研究表明,基于MCMC随机模拟方法获得的CDR预测分布,能够更加稳健和有效地度量非寿险一年期准备金风险。
【作者单位】： 天津财经大学统计学系;
【关键词】： CDR预测分布 一年期准备金风险 MCMC
【基金】：国家自然科学基金(71171139,71371138,71401069) 天津财经大学研究生科研资助计划(2014TCB03)的资助
【分类号】：F224;F842.4
【正文快照】： 0引言 2013年5月,《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》正式颁布,中国保监会从顶层设计上提出了我国第二代偿付能力监管制度体系一“中国风险导向的偿付能力体系”(C- ROSS:China Risk Oriented Solvency System)。这一体系与欧盟实施的Solvency II(欧盟偿付能力II)

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法[J];数理统计与管理;2012年05期

2 孟生旺;;非寿险准备金评估的广义线性模型[J];统计与信息论坛;2009年06期

3 卢志义;刘乐平;;非寿险业务未决赔款准备金的两阶段广义线性模型估计[J];数理统计与管理;2008年01期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘乐平;高磊;王洋;;基于贝叶斯对数正态模型的非寿险一年期准备金风险度量[J];中国管理科学;2015年S1期

2 刘乐平;高磊;丁东洋;;残差相关条件下非寿险准备金风险分析[J];统计研究;2015年10期

3 陈静仁;王玉文;;模糊数在链梯法索赔准备金中的应用[J];数学的实践与认识;2015年17期

4 冯卫泽;王达布希拉图;;基于区间数回归模型的未决赔款准备金评估[J];广州大学学报(自然科学版);2015年01期

5 孟生旺;王明高;;非寿险未决赔款准备金评估的增长曲线模型[J];经济管理;2014年10期

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【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 张连增;段白鸽;;基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法[J];财经理论与实践;2012年01期

2 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现[J];数学的实践与认识;2011年24期

3 张连增;段白鸽;;准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2011年11期

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5 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期

6 卢志义;刘乐平;;非寿险业务未决赔款准备金的两阶段广义线性模型估计[J];数理统计与管理;2008年01期

7 毛泽春,吕立新;用双广义线性模型预测非寿险未决赔款准备金[J];统计研究;2005年08期

【相似文献】

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 刘乐平;高磊;杨娜;;SolvencyⅡ框架下准备金风险及其随机模拟方法[A];建立社会公平保障体系与经济社会发展——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2013[C];2013年

  本文关键词：SolvencyⅡ框架下非寿险一年期准备金风险的度量，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：411629