多重分形在日韩汇率市场中的应用

发布时间：2017-06-04 14:11

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【摘要】：汇率是国际贸易中非常重要的调节杠杆,是反映一国经济稳定程度的指标.在经济全球化的今天,汇率的波动直接影响着一系列金融市场的重大问题,探讨汇率的波动性及相关性对生产生活实际有重要作用.在对多重分形理论及多重分形方法改进和完善的基础上,对国际汇率进行了实证研究,主要内容如下:1)利用多重分形消除趋势交叉波动分析(Multifractal Detrended Cross-Correlation Analysis,简称MF-DCCA)方法对汇率的互相关性进行定量描述,求出多重分形广义的Hurst指数h(q),我们发现h(q)随q的变化而变化,也就是说汇率的相关性是非线性的,呈现多重分形的特性;2)基于滑动窗的方法分别计算单个序列和两个序列之间的普通Hurst指数随时间变化对应值,观察普通Hurst指数随着时间的演化特点,发现JPY/USD与KRW/USD时间序列各自的Hurst指数在0.5附近游走,而JPY/USD-KRW/USD的Hurst指数更多时候大于0.5,这说明两条汇率时间序列的波动具有很强的相关性.
【作者单位】： 安徽新华学院公共课教学部;
【关键词】： 汇率 广义Hurst指数 MF-DCCA
【分类号】：F224;F831.6
【正文快照】： 0引言汇率是金融研究的重要变量,并影响着一国经济的内外均衡,在经济全球化、统一国际市场形成及经济全方位开放的态势下,国际资本流动不断加剧,竞争更加激烈,金融市场也愈趋变得复杂.鉴于此,敏感、直接地反映国际金融市场演变特征的汇率问题成为被广泛关注的焦点.汇率波动是

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