股指期货保证金调整对套期保值影响研究
发布时间：2017-06-09 01:06
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【摘要】：本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响。
【作者单位】： 西安邮电大学经济与管理学院;西安邮电大学计算机学院;
【关键词】： 股指期货新规 期现市场 Copula-GARCH 套期保值
【分类号】：F224;F724.5
【正文快照】： 一、引言沪深300指数自推出以来,中国金融期货交易所通过不断调整保证金水平来管理市场风险,调控指数平稳运行。保证金制度作为股指期货交易系统中的重要组成部分,制约市场中的违约风险,维护交易中的信用问题,因此中国金融期货交易所在市场波动加大、整个金融市场面临风险剧烈
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本文编号：434109
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