基于修正Black-Scholes期权定价模型的存款保险定价探微

发布时间：2017-06-24 18:03

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【摘要】：以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;
【关键词】： Black-Scholes模型 所得税 监管宽容 存款保险
【基金】：国家社会科学基金重大资助项目“开放经济条件下我国虚拟经济运行安全法律保障研究”(项目编号:14ZDB148)
【分类号】：F832.1;F224
【正文快照】： 周孝华(博士生导师),熊云飞一、引言存款保险定价是一种金融保障制度,是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构,各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费,建立存款保险准备金,当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时,存款保险机构向其提供财务

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 姜兴坤;孙健;宋玉;;引入所得税的Merton模型存款保险定价研究[J];统计与信息论坛;2013年03期

2 刘海龙;杨继光;;基于银行监管资本的存款保险定价研究[J];管理科学学报;2011年03期

3 林略;展雷艳;;基于Merton模型的存款保险定价研究[J];技术经济;2010年03期

4 魏志宏;中国存款保险定价研究[J];金融研究;2004年05期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 周孝华;熊云飞;;基于修正Black-Scholes期权定价模型的存款保险定价探微[J];财会月刊;2017年12期

2 李e

本文编号：478965