平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究

发布时间：2017-07-01 23:07

  本文关键词：平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。
【作者单位】： 兰州大学管理学院;西北民族大学经济学院;台湾中山大学经济研究所;
【关键词】： 平滑转移 虚假回归 蒙特卡洛模拟
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(15LZUJBWZY118;15LZUJBWZY097)
【分类号】：F224.0
【正文快照】： 0 引言 由于经济行为的复杂性,经济现象普遍存在非线性特征。近年来,非线性模型已经变成一种十分重要的实证研究工具,很多实证问题被置于非线性模型的框架下考虑。同时,文献中建立了很多非线性模型来描述和解释非线性经济行为模式,其中最著名的是平滑转移模型(Smooth Transit

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 张晓峒;王健;杜勇宏;;季节虚假回归中参数及统计量的分布特征[J];系统工程学报;2006年04期

2 王汝芳;杜勇宏;;季节平稳过程间的虚假回归[J];技术经济与管理研究;2008年05期

3 张晓峒;王贵鹏;聂巧平;;一般序列相关下面板虚假回归研究——估计量的渐进分布和小样本性质[J];南开经济研究;2006年02期

4 ;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 王健;杜勇宏;张晓峒;;季节虚假回归检验的一个新方法——SDW统计量的分布特征与检验功效[A];21世纪数量经济学（第5卷）[C];2004年

  本文关键词：平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：507777