航运干散货市场与中国股票市场的信息溢出效应研究

发布时间：2017-07-26 12:35

  本文关键词：航运干散货市场与中国股票市场的信息溢出效应研究

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【摘要】：本次研究运用向量自回归模型对波罗的海指数与上证A50指数进行分析,以金融危机作为时间节点,研究航运干散货市场与中国股票市场之间在不同时段的信息溢出现象。结论表示,航运干散货市场与中国股票市场之间具有较强的相关性并存在信息溢出效应;同时这种信息溢出效应作为两个市场之间的重要的纽带对制定海运运价有着较大的影响力,也可以对金融资产的定价提供依据。
【作者单位】： 上海海事职业技术学院;浙江海洋大学经济管理学院;School
【关键词】： DCC-GARCH VAR BDI SZZS 动态关系
【分类号】：F224;F552.3;F832.51
【正文快照】： 0引言在较早的外文文献中许多的研究已经证实了金融市场与实体经济活动之间存在着不可忽略的相关性:1973年Mc Kinnon[1]和Shaw[2]推断出金融市场对于实体经济具有较为重要的意义。之后Bencivenga,Smith,和Starr[3]和Levine和Zervos[4]多次论证了这一观点。1980年Ross[5],Roll

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3 闫秀蓉;世界干散货市场前景依然看好[J];中国远洋航务公告;2003年11期

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中国重要报纸全文数据库 前10条

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6 本报记者 李鹏;干散货市场撞上了熊？[N];国际商报;2008年

7 欧阳波;干散货市场明后年继续“走牛”[N];中国证券报;2008年

8 本报记者 索佩敏;国际干散货市场有望迎来新一轮上升[N];上海证券报;2008年

9 本报记者 于祥明;船舶运能面临过剩 干散货市场经历阵痛[N];上海证券报;2008年

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中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 李强;干散货市场分析与经营决策研究[D];大连海事大学;2003年

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本文编号：576442