产业链视角下大豆系期货价格溢出效应研究——基于DCE与CBOT的比较

发布时间：2020-12-27 19:37

　　基于大豆产业链上的大豆、豆油、豆粕期货价格周度数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH模型对大豆系各期货品种间的均值溢出效应和波动溢出效应进行比较研究。研究表明,①大豆、豆油、豆粕期货价格间存在长期整合关系;②大豆系期货价格间存在显著的均值溢出效应,但溢出方向在DCE和CBOT两个市场中存在差异;③大豆系期货价格间存在显著的双向波动溢出效应。 

【文章来源】：世界农业. 2019年05期 CSSCI

【文章页数】：12 页

【文章目录】：
1 引言
2 文献回顾
3 研究方法
    3.1 数据选取、处理与统计描述
    3.2 研究模型
4 实证分析
    4.1 均值溢出效应分析
    4.2 波动溢出效应分析
5 结论与建议
    5.1 结论
    5.2 政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]大豆市场政策干预对大豆国际价格的影响[J]. 王文亭,卫龙宝,王倩倩.  中国农村经济. 2018(09)
[2]临时收储政策改为目标价格制度促进大豆扩种了么?——基于双重差分方法的分析[J]. 贺超飞,于冷.  中国农村经济. 2018(09)
[3]我国肉牛产业链价格非线性波动及传递特征分析[J]. 石自忠,王明利,胡向东,崔姹.  中国农业大学学报. 2017(08)
[4]期货市场金融化、投机诱导与大豆期货价格波动——基于CBOT大豆期货市场数据的实证分析[J]. 钱煜昊,曹宝明,赵霞.  农业技术经济. 2017(02)
[5]国内外市场间大豆价格波动溢出效应分析[J]. 林学贵.  农业展望. 2016(11)
[6]大豆目标价格补贴的政策演进与效果评价[J]. 徐雪高,吴比,张振.  经济纵横. 2016(10)
[7]中国食用植物油消费发展及展望[J]. 李淞淋,张雯丽.  农业展望. 2016(09)
[8]国内畜禽价格溢出效应的对比分析——全产业链视角[J]. 高群,宋长鸣.  中国农村经济. 2016(04)
[9]我国目标价格政策对大豆产品价格的影响分析[J]. 朱宁,刘慧,秦富.  价格理论与实践. 2015(09)
[10]中国粮食市场开放与国际粮食价格波动——基于粮食价格波动溢出效应的分析[J]. 李光泗,曹宝明,马学琳.  中国农村经济. 2015(08)

博士论文
[1]中国小麦和棉花价格波动研究[D]. 朱海燕.中国农业大学 2015
[2]中国农产品期货市场功能与现货市场关系研究[D]. 康敏.中国农业大学 2005

硕士论文
[1]我国期货市场服务豆类产业研究[D]. 陈志伟.暨南大学 2012



本文编号：2942358