原油价格波动对中国经济传导效应的研究

发布时间：2017-04-15 02:07

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【摘要】：原油既是主要的能源来源又为现代工业提供必不可缺的原材料,其价格的波动深刻的影响着宏观经济的方方面面。更进一步的,由于产业部门不同,原油价格波动对各个产业造成的冲击也各自不同。与此同时,各个产业之间又具有无法直接观测的内生性联系,研究原油价格波动这样的外生冲击是如何通过产业间的内生联系在产业间传导的是有价值的。本文借助GVAR模型,以国务院于2015年5月8日公布的强化高端制造业的《中国制造2025》国家战略规划中提出的十大产业的为例。理论结合实际,对特定产业之间的内生联系及原油价格冲击是如何传导的进行了分析。研究的分析结果表明,各个产业之间存在显著的内生性联系,产业发生的内生冲击通过这些联系快速的在产业间传导,以各种溢出效应的形式表现出来。通过进一步的研究,可以发现外生冲击是沿着比较固定的内生性路径逐步转播并影响到各个产业的,但是与内生冲击不同,外生冲击往往存在比较显著的时间滞后效应,其路径一般来说通过产业链由上游产业逐渐向下游产业传导。因此在制定相关政策时,应当充分考虑到各个产业间内生联系的影响与外生冲击的传导机制,以取得更好的政策效果。本文实证研究所采用的全球向量自回归方法(GVAR)是在经典的VAR方法基础上进行扩展而来的新模型,可以用于分析各个地区或者各个产业之间相互的经济联系。它将各地区或者产业的VECMX模型通过相互联系的权重矩阵进行连接,因此模型之中各个变量之间长期和短期的相互联系和依赖性都可以明白的表现出来,于是经济学理论中的长期关系和数据生成过程的短期关系都可以通过这个一致的模型框架得到统计学检验。与传统的以SEM为基础的宏观经济模型相比,GVAR模型具有经济学理论清楚,模型结构紧凑、简单易于维护和扩展的特点,可操作性也十分优越。因此利用GVAR模型分析原油价格对于各个产业以及产业相互之间的影响具备很强的理论基础和实际价值。全文分为五章进行论述,第一章介绍文章的研究背景和研究意义,阐述了本文的主要创新之处。第二章结合前人研究成果和理论实际,比较系统的介绍原油价格对我国经济的影响。第三章详细说明了GVAR模型及本文使用的软件分析工具。第四章介绍了如何构建了产业的GVAR模型及模型变量的选择。第五章对模型模拟的结论进行了分析,提出了未来的进一步发展的可能路径以及实证过程中的不足之处。
【关键词】：原油 GVAR模型 产业间内生联系 中国制造2025
【学位授予单位】：上海社会科学院
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F124;F764.1
【目录】：

• 摘要2-4
• Abstract4-7
• 第一章 绪论7-12
• 1.1 研究的背景与意义7-8
• 1.2 研究对象8-9
• 1.3 研究方法9-11
• 1.4 研究创新之处11-12
• 第二章 原油价格对于我国产业的影响12-25
• 2.1 文献综述12-15
• 2.2 我国能源现状15-19
• 2.3 我国原油的定价机制及影响19-21
• 2.4 原油价格对于行业的影响21-25
• 第三章 GVAR模型及软件分析工具25-28
• 3.1 软件分析工具25
• 3.2 GVAR模型介绍25-28
• 第四章 构建实证模型28-37
• 4.1 产业整合28-30
• 4.2 数据选择与处理30-31
• 4.3 关联矩阵31-34
• 4.4 建立模型34-36
• 4.5 一般化的脉冲响应36-37
• 第五章 结论分析37-46
• 5.1 产业内生联系及冲击分析37-39
• 5.2 原油价格等外生冲击分析39-42
• 5.3 外生冲击传导的机制42-43
• 5.4 总结与不足之处43-46
• 参考文献46-49
• 致谢49-50

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本文编号：307344