我国房地产业与银行业的相依关系

发布时间：2017-08-11 12:33

  本文关键词：我国房地产业与银行业的相依关系

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【摘要】：基于混合Copula模型选用房地产业和银行业的行业指数收益率数据对我国房地产业与银行业的相依关系进行研究,使用非参数核密度方法估计房地产业与银行业的指数收益率序列的边缘分布,并结合EM算法对混合Copula参数进行估计,得出结论:混合Copula模型相对于单个的Copula模型能更灵活的刻画出房地产业与银行业非线性与非对称的相关关系;两个行业在市场活跃时的相依强度略大于市场低迷时的相关强度且行业相依结构为正。文章的最后对于预防房地产业和银行业的风险传染给出参考性建议。
【作者单位】： 北方工业大学经济管理学院;
【关键词】： 房地产业 银行业 相依关系 混合Copula模型
【基金】：2016年北方工业大学大学生科技活动资助项目
【分类号】：F299.23;F832.2
【正文快照】： 一、引言房地产业作为我国的支柱性产业之一一直是国民经济关注的热点问题,关于我国房市的基本状况,2007年我国房地产市场最为疯狂的一年,房价完成了在这一轮经济景气周期中的冲顶表演。2008年房市转淡,房地产业进入全面调整阶段。2009年楼市需求重新释放,成交量回升,房地产业

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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10 田茂茜;虞克明;;房地产业与银行业股票的相关性研究[J];统计与决策;2013年09期

【共引文献】

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4 王珏;李丛文;;基于价格收益视角的房地产业与银行业风险溢出效应研究[J];求索;2016年07期

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【二级参考文献】

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2 江红莉;何建敏;;房地产业与银行业风险溢出效应研究[J];金融理论与实践;2014年07期

3 白雪梅;石大龙;;中国金融体系的系统性风险度量[J];国际金融研究;2014年06期

4 江红莉;何建敏;庄亚明;;基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相关性研究[J];管理工程学报;2013年03期

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7 王粟e，

本文编号：656160