面临跳跃性系统风险的消费金融市场中的衍生品估价模型及其闭式解

  本文关键词：面临跳跃性系统风险的消费金融市场中的衍生品估价模型及其闭式解，由笔耕文化传播整理发布。

面临跳跃性系统风险的消费金融市场中的衍生品估价模型...

面临跳跃性系统风险的消费金融市场中的衍生品估价模型及其闭式解_经济/市场_经管营销_专业资料。金淦: 面临跳跃性系统风险的消费金融市场中的衍生品估价模型及其闭式...

金融经济学中的组合数学问题

(双曲绝对风险厌恶),对常系数模型得到了最优 消费...的结果,对投资者的一般性效用函数得到了 闭式解。...针对金融市场,本文分析金融市场中组合投资优化问题,...

《VaR模型及其在金融风险管理中的应用》

1993 年, G30 集团在研究衍生品种基础上发表了 《衍 生产品的实践和规则》的报告,提出了度量市场风险的 VaR ( Value-at-Risk )模型(“风险估价”模型),稍后...

Var模型及其在金融风险管理中的应用

Var模型及其在金融风险管理中的应用_金融/投资_经管...的风险; 流动性风险,是指由于金融市场流动 性不足...、远期外汇交易、利率互换等都属 于金融衍生产品。...

金融数学中的若干前沿问题

金融 系统 的复杂 性 以及对 突 发事 件的研 ...dee “B—s模型” 那样 的’ 闭式 的解 析解 ...金融衍生产品的价格常能表示成某 一 证券 的价格 ...

做市商制度下外汇衍生品的风险和收益

一、做市商制度 做市商制度是成熟金融市场中普遍存在的一种交易制度,在这一...者运用外汇衍生品进行投资面临很多的风险, 简单的分为系统风险和非 系统风险。...

VaR模型及其在金融风险管理中的应用

1993年,G30集团在研究衍生品种基础上发表了《衍生产品的实践和规则》的报告,提出了度量市场风险的VaR( Value-at-Risk )模型(“风险估价”模型),稍后由JP.Morgan...

《VaR模型及其在金融风险管理中的应用》

《VaR 模型及其在金融风险管理中的应用》 引言 国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生 了根本性变化,特别是金融产品的创新,使金融机构从过去的...

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