宏观金融风险测度:方法、争论与前沿进展

发布时间：2018-05-21 07:14

  本文选题：宏观金融风险 + 系统性风险　； 参考：《经济学动态》2015年04期

【摘要】：自2007年美国爆发金融危机以来,宏观金融风险测度成为业界及学界关注的重要议题。全球金融危机的爆发源于对金融风险的管控失效,而金融危机的治理需要重新认识及测度宏观金融风险。本文主要基于对本次金融危机后有关宏观金融风险的测度理论、方法与争论进行分析及总结,进而从金融脆弱性、系统性风险和金融传染三个角度对宏观金融风险的测度相关文献进行系统梳理,并就宏观金融风险测度方法的未来发展方向进行展望。
[Abstract]:Since the financial crisis broke out in the United States in 2007, macro-financial risk measurement has become an important issue of concern to the industry and academia. The outbreak of the global financial crisis originates from the failure of the management of financial risk, and the governance of the financial crisis needs to re-recognize and measure the macro-financial risk. This paper is mainly based on the analysis and summary of the theory, method and controversy of the measurement of macro financial risk after the financial crisis, and then from the financial fragility, Systematic risk and financial contagion are the three angles of macro-financial risk measurement literature, and the future development direction of macro-financial risk measurement method is prospected.
【作者单位】： 南开大学经济学院金融学系;
【基金】：中国滨海金融协同创新中心课题“金融创新与宏观金融稳定”的阶段性成果 国家社科基金重点项目(14AZD032) 教育部人文社科重点研究基地重大项目(14JJD790030)的资助
【分类号】：F831.59

【共引文献】

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本文编号：1918257