中国上市银行资本缓冲的逆周期性研究:1998-2011

发布时间：2018-06-27 04:25

  本文选题：资本缓冲 + 逆周期　； 参考：《金融研究》2012年09期

【摘要】：最优资本缓冲的持有或计提,是商业银行降低经营成本、有效防范风险的重要手段,因而其周期性问题研究具有重要现实意义。本文以中国16家上市银行为研究样本,采用1998年至2011年的非平衡面板数据,对商业银行资本缓冲的周期性进行了研究,结果表明,中国上市银行的资本缓冲具有显著的逆周期性,《巴塞尔资本协议》的实施和货币当局的逆周期货币政策强化了资本缓冲的逆周期性特征。
[Abstract]:The optimal capital buffer is an important means for commercial banks to reduce their operating costs and effectively guard against risks, so it is of great practical significance to study its periodicity. Taking 16 listed banks in China as a sample, this paper studies the periodicity of capital buffers in commercial banks by using non-equilibrium panel data from 1998 to 2011. The results show that, The capital buffers of Chinese listed banks have significant countercyclical characteristics. The implementation of Basel Capital Accord and the countercyclical monetary policy of monetary authorities strengthen the countercyclical characteristics of capital buffers.
【作者单位】： 暨南大学经济学院;
【基金】：教育部人文社科基金(编号08JA790056) 广东省重点研究基地重大项目(09JDXM79009) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(11JYB3001) 暨南大学跨越计划的资助
【分类号】：F832.3;F832.51;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

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【共引文献】

相关期刊论文 前10条

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8 李楠;汪，

本文编号：2072659