基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究

发布时间：2018-06-30 07:38

  本文选题：跳扩散过程 + 倒向随机微分方程　； 参考：《管理评论》2012年11期

【摘要】：本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
[Abstract]:In this paper, by constructing a martingale representation theorem of defaultable process based on jump diffusion process, we give a backward stochastic differential equation related to the control process and the value process of the defaultable option. The pricing formula of defaultable options based on jump diffusion process is proposed.
【作者单位】： 电子科技大学经济与管理学院电子科技大学预测研究中心;西南财经大学天府学院;
【分类号】：F830.9;F224

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本文编号：2085524