商业银行信贷资产组合结构评价方法研究

发布时间：2018-09-10 12:14

【摘要】：本文以现代资产组合理论和巴塞尔新资本协议的有关规范为基础,分析国内信贷资产组合结构评价实践中的问题,包括评价体系与发展战略、评价体系与巴塞尔监管指引、总行层面评价与分行层面评价、分行层面评价与区域差异性等方面存在的衔接问题,进而提出以投资效用为主线的评价方法。该评价方法是将信贷资产组合的投资效用作为评价的主标尺,把预期收益、风险作为效用标尺的两大基本考量因素,而将风险偏好作为效用标尺的调整参数,评价过程尽可能运用巴塞尔新资本协议高级方法的计量成果。
[Abstract]:Based on the modern portfolio theory and the relevant norms of the Basel New Capital Accord, this paper analyzes the problems in the practice of domestic credit portfolio structure evaluation, including the evaluation system and development strategy, the evaluation system and the Basel supervision guidelines. The problems of convergence between head office evaluation and branch evaluation, branch level evaluation and regional difference are discussed, and the evaluation method with investment utility as the main line is put forward. The evaluation method takes the investment utility of the credit portfolio as the main criterion, the expected income and the risk as the two basic factors of the utility scale, and the risk preference as the adjustment parameter of the utility scale. The evaluation process uses as much as possible the measurement results of the advanced Basel Capital Accord approach.
【作者单位】： 中国工商银行内部审计局上海分局;
【分类号】：F832.4

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