证券公司整体风险的度量方法与实证

发布时间：2018-10-05 19:24

【摘要】：针对风险集成度量中的数据困难,以及目前我国证券公司风险集成度量研究和实践的缺乏,提出了基于财务报表数据的风险集成度量方法,对我国14家上市证券公司面临的市场风险、信用风险、流动性风险、运营风险和整体风险进行度量,并分析了各风险对整体风险的影响.研究结果表明:市场风险、信用风险、流动性风险及运营风险与整体风险之间存在着较大的分散效益;此外,市场风险与运营相关的风险是我国证券公司面临的主要风险.
[Abstract]:In view of the data difficulty in risk integration measurement, and the lack of research and practice of risk integration measurement in securities companies in our country, a risk integration measurement method based on financial statement data is proposed. This paper measures the market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk and overall risk faced by 14 listed securities companies in China, and analyzes the influence of each risk on the overall risk. The results show that the market risk, the credit risk, the liquidity risk, the operation risk and the overall risk have a large dispersion benefit, in addition, the market risk and the operation related risk are the main risks faced by the securities companies in our country.
【作者单位】： 中国科学院科技政策与管理科学研究所;中国科学院研究生院;中国科学技术大学管理学院;国家自然科学基金委员会计划局;
【基金】：国家自然科学基金(71071148,70701033)
【分类号】：F832.39;F224

【共引文献】

相关硕士学位论文 前3条

1 谢小贤;基于多小波域的数字图像水印技术研究[D];福州大学;2005年

2 周双庆;证券公司经纪业务风险管理研究[D];西南财经大学;2007年

3 王苏亚;我国机构投资者海外证券投资的风险评估研究[D];北京交通大学;2008年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前8条

1 史道济,王爱莉;相关风险函数VaR的界[J];系统工程;2004年09期

2 戴国强,徐龙炳,陆蓉;VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J];金融研究;2000年07期

3 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期

4 刘思峰,朱永达;区域经济评估指标与三角隶属函数评估模型[J];农业工程学报;1993年02期

5 韦艳华;张世英;;金融市场动态相关结构的研究[J];系统工程学报;2006年03期

6 罗本成,原魁,眭凌,马小军;基于灰关联度评价的投资决策模型及应用[J];系统工程理论与实践;2002年09期

7 吴振翔;陈敏;叶五一;缪柏其;;基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J];系统工程理论与实践;2006年03期

8 叶五一;缪柏其;吴振翔;;基于Copula方法的条件VaR估计[J];中国科学技术大学学报;2006年09期

相关博士学位论文 前1条

1 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 温建萍;张爱民;万亮;;内部控制对证券公司风险影响实证研究[J];金融经济;2007年04期

2 王雷;;基于风险控制的证券公司内控平台体系研究[J];中国高新技术企业;2007年03期

3 谢华;朱丽萍;;我国证券公司风险测度指标体系的建立[J];广东商学院学报;2008年06期

4 房振明;;融资融券——稳定中的双边博弈[J];中国总会计师;2008年05期

5 姚德权;王帅;罗长青;黄学军;;产融结合型上市公司运营效率评价的实证研究[J];中国软科学;2011年03期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相关硕士学位论文 前1条

1 马震亚;我国证券公司风险评估与预警体系研究[D];复旦大学;2010年

，

本文编号：2254584