投资组合保险策略绩效的随机占优比较方法

发布时间：2018-10-17 08:44

【摘要】：文章在机占优准则实证中采用subsample方法考察了不同投资组合保险策略绩效之间的关系,实证结果表明,投资组合保险策略随机占优于其他策略,OBPI策略优于CPPI策略,CPPI策略优于TIPP策略;同时文章考察了以沪深300、上证50、上证180等不同指数作为风险资产的投资组合保险策略绩效的差异,结果表明,深300作为风险资产的投资组合保险策略要优于其他指数作为风险资产的投资组合保险策略。
[Abstract]:In this paper, the relationship between the performance of different portfolio insurance strategies is investigated by using subsample method in the empirical study of machine dominance criteria. The empirical results show that, Portfolio insurance strategy is superior to other strategies, OBPI strategy is superior to CPPI strategy, CPPI strategy is superior to TIPP strategy. The results show that the portfolio insurance strategy of Shen300 as a risky asset is better than that of other indexes.
【作者单位】： 郑州大学商学院;
【基金】：河南省教育厅人文社会科学研究资助项目(2011-GH-043)
【分类号】：F832.48;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2276129