商业银行流动性风险与系统性风险贡献度

发布时间：2018-10-18 13:08

【摘要】：针对中国上市商业银行的实证分析表明,商业银行信贷承诺持有量越高,其系统性风险贡献度越低,作用机制是商业银行通过持有更多的流动性资产来降低系统性风险贡献度;信贷承诺与活期存款的协同效应是中国商业银行降低其系统性风险贡献度的另一个机制,但这种协同效应显著性不是很高,仍有待进一步开发。总体上,本文的实证研究认为流动性比率虽然与商业银行系统性风险贡献度无直接关系,但存在间接关系,流动性比率越高,商业银行系统性风险贡献度越低,银行体系越稳定,这与Wagner(2007)的研究结论并不一致。
[Abstract]:The empirical analysis of listed commercial banks in China shows that the higher the amount of credit commitment the lower the contribution of systemic risk. The mechanism is that commercial banks reduce the contribution of systemic risk by holding more liquid assets. The synergistic effect between credit commitment and demand deposit is another mechanism to reduce the contribution of Chinese commercial banks to systemic risk, but this synergy effect is not significant and needs to be further developed. As a whole, the empirical study shows that the liquidity ratio has no direct relationship with the contribution of commercial banks to systemic risk, but there is an indirect relationship. The higher the liquidity ratio, the lower the contribution of systemic risk of commercial banks. The more stable the banking system, the more inconsistent with the Wagner (2007) study.
【作者单位】： 东北师范大学经济学院;中国人民大学财政金融学院;
【基金】：教育部人文社会科学重点研究基地、中国人民大学中国财政金融政策研究中心重大项目(项目编号:11JJD790009)的资助
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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