投资组合模型的动态规划解法

发布时间：2018-11-04 09:32

【摘要】：文章针对投资组合问题,建立了总风险控制下的以最终的总收益最大化为决策目标的资产投资组合模型,并利用动态规划方法对模型进行了求解,可以求得模型的整体最优解。
[Abstract]:Aiming at the portfolio problem, a portfolio model with the ultimate total income maximization as the decision goal is established under the total risk control. The dynamic programming method is used to solve the model, and the global optimal solution of the model can be obtained.
【作者单位】： 湖南人文科技学院数学系;
【基金】：湖南人文科技学院博士启动基金资助项目(HNRWKJD201005)
【分类号】：F224;F830.59

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2309430