调整信用风险权重体系

发布时间：2018-11-05 06:56

【摘要】：正在资本监管三要素中,风险加权资产居于核心地位,它决定了所计提监管资本能否充分反映银行面临的风险。1988年资本协议(简称巴塞尔Ⅰ)框架下资本仅覆盖信用风险,1996年巴塞尔委员会将市场风险纳入资本监管框架,2006年巴塞尔委员会发布的新资本协议(简称巴塞尔Ⅱ)进一步将风险覆盖范围扩大到操作风险,并引入信用风险内部评级法,大幅度提高了资本要求的风险敏感度;2010年底巴塞尔委员会发布的第三版巴塞尔协议(简称巴塞尔Ⅲ)修改了资产证券化、交易业务、交易
[Abstract]:Among the three elements of capital supervision, risk-weighted assets are at the core, which determines whether the amount of regulated capital can fully reflect the risks faced by banks. Under the framework of the 1988 Capital Accord (Basel I), capital only covers credit risk. In 1996, the Basel Committee brought market risk into the framework of capital supervision. In 2006, the new capital agreement issued by the Basel Committee (Basel II) further expanded the scope of risk coverage to operational risk, and introduced the internal rating method of credit risk. The risk sensitivity of capital requirements has been greatly increased; The third edition of the Basel Accord (Basel III), issued by the Basel Committee at the end of 2010, modified asset securitization, trading, and trading.
【分类号】：F832.2

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