我国中小商业银行流动性风险管理研究
发布时间:2018-11-13 19:44
【摘要】:风险管理是商业银行财务管理永恒的主题,比较非金融企业,商业银行风险呈现出复杂性、无形性、社会传播性和相对收益的滞后性。商业银行面临的四大风险分别为信用风险、利率风险、操作风险和流动性风险。近年来,流动性风险逐渐受到全球金融界的特别关注。 2008年全球金融危机的爆发暴露出世界各国金融监管体系在流动性风险防范上的较大不足,巴塞尔委员会因此颁布《巴塞尔协议Ⅲ》,流动性风险首次被提到了世界性问题的高度。2013年1月1日,中国版“巴塞尔协议Ⅲ”《商业银行资本管理办法(试行)》开始实施,我国商业银行流动性风险监管已然被提上日程。除此之外,近年来,我国金融改革的逐步加深、“金融国十条”提出设立民营银行、去年我国发生三次阶段性钱荒,都彰显出探索我国商业银行流动性风险管理的必要性。值得注意的是,即使目前我国银行业整体流动性状况尚可,但是流动性分部大部分被国有四大银行占有的现实情况仍然导致中小银行流动性风险管理压力更为沉重。 在上述背景下,本文从我国银行业自身特征出发,建立了商业银行流动性风险财务预警体系,结合银行财务数据对我国中小商业银行流动性风险管理进行了研究,着重以财务视角为中小商业银行管理流动性提出具有针对性的对策及建议,以期能帮助中小商业银行更有效地防范风险的发生。 本文主要由六个章节构成。第一章:导论。这一章主要介绍本文的研究背景与研究目的、研究思路与研究方法、文献综述以及本文贡献与不足。第二章:中小银行流动性风险的相关理论。这一章的内容主要包括对相关概念的界定,阐述了流动性风险形成机理、危害及管理的必要性,梳理了其现行规范。第三章:中小商业银行流动性风险的识别。风险管理的重要问题是识别风险。这一章从对风险识别的概念的界定入手,着重论述了流动性风险识别的方法,阐述了建立流动性风险财务预警指标体系的意义以及如何构建指标体系。第四章:中小商业银行流动性风险衡量。由于要确定第三章中识别的风险程度如何需要衡量,这一章从风险水平的衡量、抵御风险能力的衡量及补偿风险能力的衡量等方面内容论述了中小商业银行流动性风险衡量问题。第五章:中小商业银行流动性风险的应对和防范。这一章主要对我国中小商业银行流动性存在的问题、我国中小商业银行流动性风险的应对和防范加以了论述。 本文可能的主要贡献在于为在流动性风险形成机理中明确提出技术脱媒,并且构建预警体系从财务角度衡量银行流动性风险,还借鉴了国外先进的风险管理体系,引入了美联储设立的部分指标,并从多方面全面衡量了商业银行流动性风险水平,为商业银行流动性风险管理研究提供了新的视角。本文的不足之处在于由于个人学术水平有限,选取的流动性风险评价指标仅限于定量指标中的静态指标,可能对于银行流动性风险衡量的结果有所影响。除此之外,由于缺乏流动性覆盖率计算所需内部数据,净稳定资金比例也尚在修订过程中,所以本文所建立的流动性风险财务预警指标体系并未涉及《巴塞尔协议III》所提出的上述两项指标。
[Abstract]:......
【学位授予单位】:西南财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:F832.33
本文编号:2330247
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【学位授予单位】:西南财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:F832.33
【参考文献】
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,本文编号:2330247
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