我国商业银行信贷风险与宏观经济不确定性关系实证研究

发布时间：2018-11-28 11:07

【摘要】：研究了宏观经济不确定性对我国商业银行信贷风险的影响,通过首先构建了一个GARCH模型得到代理变量来测度宏观经济不确定性,然后利用我国银行业2000年至2009年的面板数据,实证分析了宏观经济不确定性对我国银行业信贷风险的影响程度。结果表明当宏观经济不确定性增加时,不良贷款率显著上升,银行将收缩信贷供给,信贷风险显著增加。
[Abstract]:This paper studies the influence of macroeconomic uncertainty on the credit risk of commercial banks in China, and measures the macroeconomic uncertainty by constructing a GARCH model to obtain agent variables, and then using the panel data from 2000 to 2009 of China's banking industry. Empirical analysis of the impact of macroeconomic uncertainty on China's banking credit risk. The results show that when the macroeconomic uncertainty increases, the ratio of non-performing loans will increase significantly, the banks will shrink the supply of credit, and the credit risk will increase significantly.
【作者单位】： 对外经济贸易大学金融学院;华夏银行博士后工作站;
【基金】：教育部人文社科项目(10YJA790152)
【分类号】：F224;F832.4;F124

【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2362660