含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型

发布时间：2018-12-05 20:50

【摘要】：本文考虑了摩擦市场下的多期证券投资组合选择问题,利用极小极大原理,建立了在含有机会成本和交易成本的多期极小极大投资组合选择模型.利用非线性规划相关理论,证明了该模型最优解的存在性,并利用凸规划相关理论与Kuhn-Tucker条件给出了求解该模型的一种方法,最后通过实例对结论进行了说明.
[Abstract]:In this paper, the problem of multi-period portfolio selection in frictional markets is considered. Using the minimax principle, a multi-period minimax portfolio selection model with opportunity cost and transaction cost is established. The existence of the optimal solution of the model is proved by using the nonlinear programming correlation theory. A method for solving the model is given by using the convex programming correlation theory and the Kuhn-Tucker condition. Finally, an example is given to illustrate the conclusion.
【作者单位】： 四川大学数学学院;四川大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(70831005,71101099) 中央高校基本科研业务费(2009SCU11096)
【分类号】：F224;F830.59

【共引文献】

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本文编号：2365454